Сравнение ZTEK с TCRX
ZTEK (ZEN Graphene Solutions Ltd) and TCRX (TScan Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ZTEK in Medical Instruments & Supplies, TCRX in Biotechnology. Over the past 3 years, ZTEK returned -31.11%/yr vs -28.32%/yr for TCRX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZTEK и TCRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTEK показывает доходность -17.48%, что значительно ниже, чем у TCRX с доходностью 2.00%.
ZTEK
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 7.27%
- С начала года
- -17.48%
- 6 месяцев
- -30.12%
- 1 год
- -64.32%
- 3 года*
- -31.11%
- 5 лет*
- -25.88%
- 10 лет*
- -1.70%
TCRX
- 1 день
- 4.94%
- 1 месяц
- -15.70%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- -42.70%
- 3 года*
- -28.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZTEK и TCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZTEK ZEN Graphene Solutions Ltd | -17.48% | -31.91% | -12.96% | -30.32% | -60.05% | 50.97% |
TCRX TScan Therapeutics, Inc. | 2.00% | -67.11% | -47.86% | 276.13% | -65.56% | -57.14% |
Correlation
The correlation between ZTEK and TCRX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2021 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
ZTEK:
$56.38M
TCRX:
$132.51M
ZTEK:
-$0.07
TCRX:
-$0.96
ZTEK:
61.78
TCRX:
16.24
ZTEK:
4.57
TCRX:
1.37
ZTEK:
$942.82K
TCRX:
$8.15M
ZTEK:
-$704.07K
TCRX:
$6.66M
ZTEK:
-$7.85M
TCRX:
-$129.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTEK vs. TCRX — Ранг доходности на риск
ZTEK
TCRX
Сравнение ZTEK c TCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEN Graphene Solutions Ltd (ZTEK) и TScan Therapeutics, Inc. (TCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTEK | TCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.96 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.66 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -0.96 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTEK | TCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.50 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.39 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок ZTEK и TCRX
Максимальная просадка ZTEK за все время составила -92.57%, примерно равная максимальной просадке TCRX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTEK и TCRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTEK | TCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.57% | -93.36% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.61% | -64.46% | -7.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.24% | -90.58% | +14.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.73% | -92.43% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.45% | -71.84% | +12.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.49% | 44.40% | +5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTEK и TCRX
ZEN Graphene Solutions Ltd (ZTEK) имеет более высокую волатильность в 60.86% по сравнению с TScan Therapeutics, Inc. (TCRX) с волатильностью 18.55%. Это указывает на то, что ZTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTEK | TCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 60.86% | 18.55% | +42.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.72% | 50.43% | +26.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.93% | 85.41% | +12.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.70% | 98.19% | -18.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.83% | 98.19% | -12.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTEK и TCRX
Ни ZTEK, ни TCRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZTEK и TCRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZEN Graphene Solutions Ltd и TScan Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZTEK and TCRX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTEK has higher volatility (60.86%) compared to TCRX (18.55%). In terms of maximum drawdown, ZTEK dropped -92.57% vs TCRX's -93.36%.
TCRX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTEK и TCRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор