Сравнение ZTEK с SCWO
ZTEK (ZEN Graphene Solutions Ltd) and SCWO (374Water Inc. Common Stock) are both stocks. ZTEK operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while SCWO operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials). Over the past 10 years, ZTEK returned -0.95%/yr vs 1.48%/yr for SCWO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZTEK и SCWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTEK показывает доходность -25.00%, что значительно ниже, чем у SCWO с доходностью 7.84%. За последние 10 лет акции ZTEK уступали акциям SCWO по среднегодовой доходности: -0.95% против 1.48% соответственно.
ZTEK
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- 11.55%
- 6 месяцев
- -44.95%
- С начала года
- -25.00%
- 1 год
- -46.67%
- 3 года*
- -32.92%
- 5 лет*
- -28.51%
- 10 лет*
- -0.95%
SCWO
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -12.00%
- С начала года
- 7.84%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- -51.43%
- 5 лет*
- -35.10%
- 10 лет*
- 1.48%
Сравнение доходности по годам ZTEK и SCWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTEK ZEN Graphene Solutions Ltd | -25.00% | -31.91% | -12.96% | -30.32% | -60.05% | 37.10% | 910.71% | -5.08% | -45.37% | -15.36% |
SCWO 374Water Inc. Common Stock | 7.84% | -70.11% | -51.93% | -50.35% | 0.35% | 239.29% | 833.33% | 73.08% | -56.67% | -7.69% |
Correlation
The correlation between ZTEK and SCWO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.02 |
The correlation between ZTEK and SCWO shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZTEK:
$51.64M
SCWO:
$31.84M
ZTEK:
-CA$0.09
SCWO:
$0.26
ZTEK:
451.60
SCWO:
0.00
ZTEK:
CA$166.09K
SCWO:
$215.04B
ZTEK:
-CA$4.19M
SCWO:
-$2.35T
ZTEK:
-CA$9.70M
SCWO:
-$20.98T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTEK vs. SCWO — Ранг доходности на риск
ZTEK
SCWO
Сравнение ZTEK c SCWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEN Graphene Solutions Ltd (ZTEK) и 374Water Inc. Common Stock (SCWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZTEK | SCWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.17 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.13 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 0.19 | -1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZTEK и SCWO
Максимальная просадка ZTEK за все время составила -93.45%, что меньше максимальной просадки SCWO в -99.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTEK и SCWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTEK | SCWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.45% | -99.05% | +5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.81% | -74.93% | +10.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.04% | -91.87% | +12.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.45% | -96.45% | +3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.45% | -96.45% | +3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.57% | -95.55% | +3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.80% | -56.96% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.33% | 53.36% | -17.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTEK и SCWO
ZEN Graphene Solutions Ltd (ZTEK) имеет более высокую волатильность в 32.88% по сравнению с 374Water Inc. Common Stock (SCWO) с волатильностью 23.51%. Это указывает на то, что ZTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTEK | SCWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.88% | 23.51% | +9.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.77% | 63.57% | +14.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.76% | 153.01% | -51.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.79% | 108.04% | -27.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.24% | 188.71% | -102.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTEK и SCWO
Ни ZTEK, ни SCWO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZTEK и SCWO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZEN Graphene Solutions Ltd и 374Water Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZTEK and SCWO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTEK has higher volatility (32.88%) compared to SCWO (23.51%). In terms of maximum drawdown, ZTEK dropped -93.45% vs SCWO's -99.05%.
SCWO currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTEK и SCWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор