Сравнение ZTEK с SCWO
ZTEK (ZEN Graphene Solutions Ltd) and SCWO (374Water Inc. Common Stock) are both stocks. ZTEK operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while SCWO operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials). Over the past 10 years, ZTEK returned -1.70%/yr vs 8.86%/yr for SCWO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZTEK и SCWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTEK показывает доходность -17.48%, что значительно ниже, чем у SCWO с доходностью 25.98%. За последние 10 лет акции ZTEK уступали акциям SCWO по среднегодовой доходности: -1.70% против 8.86% соответственно.
ZTEK
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 7.27%
- С начала года
- -17.48%
- 6 месяцев
- -30.12%
- 1 год
- -64.32%
- 3 года*
- -31.11%
- 5 лет*
- -25.88%
- 10 лет*
- -1.70%
SCWO
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- 15.77%
- С начала года
- 25.98%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- -39.70%
- 3 года*
- -56.16%
- 5 лет*
- -25.23%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение доходности по годам ZTEK и SCWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTEK ZEN Graphene Solutions Ltd | -17.48% | -31.91% | -12.96% | -30.32% | -60.05% | 37.10% | 910.71% | -5.08% | -45.37% | -15.36% |
SCWO 374Water Inc. Common Stock | 25.98% | -70.11% | -51.93% | -50.35% | 0.35% | 239.29% | 833.33% | 73.08% | -56.67% | -7.69% |
Correlation
The correlation between ZTEK and SCWO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.02 |
The correlation between ZTEK and SCWO shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZTEK:
-$0.07
SCWO:
$0.19
ZTEK:
61.78
SCWO:
0.00
ZTEK:
$942.82K
SCWO:
$215.04B
ZTEK:
-$704.07K
SCWO:
-$2.35T
ZTEK:
-$7.85M
SCWO:
-$20.98T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTEK vs. SCWO — Ранг доходности на риск
ZTEK
SCWO
Сравнение ZTEK c SCWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEN Graphene Solutions Ltd (ZTEK) и 374Water Inc. Common Stock (SCWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTEK | SCWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.08 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.53 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -0.78 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTEK | SCWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.25 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.23 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.05 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.05 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ZTEK и SCWO
Максимальная просадка ZTEK за все время составила -92.57%, что меньше максимальной просадки SCWO в -99.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTEK и SCWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTEK | SCWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.57% | -99.05% | +6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.61% | -74.93% | +3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.24% | -94.87% | +18.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.57% | -96.45% | +3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.57% | -96.45% | +3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.73% | -94.80% | +4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.45% | -56.66% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.49% | 51.68% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTEK и SCWO
ZEN Graphene Solutions Ltd (ZTEK) имеет более высокую волатильность в 60.86% по сравнению с 374Water Inc. Common Stock (SCWO) с волатильностью 30.04%. Это указывает на то, что ZTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTEK | SCWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 60.86% | 30.04% | +30.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.72% | 85.82% | -9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.93% | 158.41% | -60.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.70% | 111.90% | -32.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.83% | 191.92% | -106.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTEK и SCWO
Ни ZTEK, ни SCWO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZTEK и SCWO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZEN Graphene Solutions Ltd и 374Water Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZTEK and SCWO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTEK has higher volatility (60.86%) compared to SCWO (30.04%). In terms of maximum drawdown, ZTEK dropped -92.57% vs SCWO's -99.05%.
SCWO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTEK и SCWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор