Сравнение ZTEK с SCWO
ZTEK (ZEN Graphene Solutions Ltd) and SCWO (374Water Inc. Common Stock) are both stocks. ZTEK operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while SCWO operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials). Over the past 10 years, ZTEK returned -2.06%/yr vs -0.45%/yr for SCWO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZTEK и SCWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTEK показывает доходность -35.16%, что значительно ниже, чем у SCWO с доходностью -3.92%. За последние 10 лет акции ZTEK уступали акциям SCWO по среднегодовой доходности: -2.06% против -0.45% соответственно.
ZTEK
- 1 день
- 11.26%
- 1 месяц
- -35.85%
- С начала года
- -35.16%
- 6 месяцев
- -40.80%
- 1 год
- -67.83%
- 3 года*
- -36.49%
- 5 лет*
- -31.14%
- 10 лет*
- -2.06%
SCWO
- 1 день
- -7.11%
- 1 месяц
- -19.34%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -14.82%
- 1 год
- -51.64%
- 3 года*
- -58.34%
- 5 лет*
- -39.85%
- 10 лет*
- -0.45%
Сравнение доходности по годам ZTEK и SCWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTEK ZEN Graphene Solutions Ltd | -35.16% | -31.91% | -12.96% | -30.32% | -60.05% | 37.10% | 910.71% | -5.08% | -45.37% | -15.36% |
SCWO 374Water Inc. Common Stock | -3.92% | -70.11% | -51.93% | -50.35% | 0.35% | 239.29% | 833.33% | 73.08% | -56.67% | -7.69% |
Correlation
The correlation between ZTEK and SCWO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.02 |
The correlation between ZTEK and SCWO shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZTEK:
-CA$0.07
SCWO:
$0.19
ZTEK:
69.09
SCWO:
0.00
ZTEK:
CA$942.82K
SCWO:
$215.04B
ZTEK:
-CA$704.07K
SCWO:
-$2.35T
ZTEK:
-CA$7.85M
SCWO:
-$20.98T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTEK vs. SCWO — Ранг доходности на риск
ZTEK
SCWO
Сравнение ZTEK c SCWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEN Graphene Solutions Ltd (ZTEK) и 374Water Inc. Common Stock (SCWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZTEK | SCWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.05 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.69 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -0.97 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZTEK и SCWO
Максимальная просадка ZTEK за все время составила -93.45%, что меньше максимальной просадки SCWO в -99.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTEK и SCWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTEK | SCWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.45% | -99.05% | +5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.95% | -74.93% | +2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.04% | -93.04% | +14.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.45% | -96.45% | +3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.45% | -96.45% | +3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.71% | -96.03% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.61% | -56.80% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.60% | 53.33% | -6.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTEK и SCWO
Текущая волатильность для ZEN Graphene Solutions Ltd (ZTEK) составляет 19.81%, в то время как у 374Water Inc. Common Stock (SCWO) волатильность равна 30.07%. Это указывает на то, что ZTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTEK | SCWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.81% | 30.07% | -10.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.74% | 77.85% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.07% | 157.30% | -58.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.74% | 108.02% | -28.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.84% | 188.70% | -102.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTEK и SCWO
Ни ZTEK, ни SCWO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZTEK и SCWO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZEN Graphene Solutions Ltd и 374Water Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZTEK and SCWO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCWO has higher volatility (30.07%) compared to ZTEK (19.81%). In terms of maximum drawdown, ZTEK dropped -93.45% vs SCWO's -99.05%.
SCWO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTEK и SCWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор