PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTEK с LRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZTEK с LRN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZTEK (ZEN Graphene Solutions Ltd) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. ZTEK operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ZTEK returned -1.70%/yr vs 23.51%/yr for LRN. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZTEK и LRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZEN Graphene Solutions Ltd (ZTEK) и Stride, Inc. (LRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZTEK показывает доходность -17.48%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 57.08%. За последние 10 лет акции ZTEK уступали акциям LRN по среднегодовой доходности: -1.70% против 23.51% соответственно.

ZTEK

1 день
-1.23%
1 месяц
7.27%
С начала года
-17.48%
6 месяцев
-30.12%
1 год
-64.32%
3 года*
-31.11%
5 лет*
-25.88%
10 лет*
-1.70%

LRN

1 день
2.37%
1 месяц
8.78%
С начала года
57.08%
6 месяцев
67.14%
1 год
-29.00%
3 года*
34.92%
5 лет*
28.79%
10 лет*
23.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZTEK и LRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZTEK
ZEN Graphene Solutions Ltd		-17.48%-31.91%-12.96%-30.32%-60.05%37.10%910.71%-5.08%-45.37%-15.36%
LRN
Stride, Inc.		57.08%-37.53%75.05%89.80%-6.15%56.99%4.32%-17.91%55.91%-7.34%

Correlation

The correlation between ZTEK and LRN is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.07

The correlation between ZTEK and LRN shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZTEK:

$56.38M

LRN:

$4.86B

EPS

ZTEK:

-$0.07

LRN:

$9.68

Коэффициент P/S

ZTEK:

61.78

LRN:

1.95

Коэффициент P/B

ZTEK:

4.57

LRN:

2.96

Общая выручка (12 мес.)

ZTEK:

$942.82K

LRN:

$2.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZTEK:

-$704.07K

LRN:

$972.24M

EBITDA (12 мес.)

ZTEK:

-$7.85M

LRN:

$424.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZEN Graphene Solutions Ltd

Stride, Inc.

Часто сравнивают с ZTEK:
ZTEK с FIACZTEK с CBUSZTEK с SCWOZTEK с TCRXZTEK с MRNSZTEK с RIGLZTEK с CWCO
Часто сравнивают с LRN:
LRN с BROLRN с HEESLRN с LBRTLRN с CHGGLRN с COSTLRN с SPYLRN с MSFT

Доходность на риск

ZTEK vs. LRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTEK
Ранг доходности на риск ZTEK: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTEK: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTEK: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTEK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTEK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTEK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
LRN
Ранг доходности на риск LRN: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRN: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRN: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTEK c LRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEN Graphene Solutions Ltd (ZTEK) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTEKLRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
-0.44

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.96
-0.05

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.99

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.45

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

-0.70

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTEK vs. LRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTEK на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа LRN равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTEK и LRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTEKLRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

-0.44

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.56

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.48

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.16

-0.17

Просадки

Сравнение просадок ZTEK и LRN

Максимальная просадка ZTEK за все время составила -92.57%, что больше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTEK и LRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZTEKLRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.57%

-81.41%

-11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.61%

-64.07%

-7.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.24%

-64.07%

-12.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.57%

-64.07%

-28.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.57%

-64.07%

-28.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.73%

-39.94%

-50.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.45%

-36.28%

-23.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.49%

41.61%

+7.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTEK и LRN

ZEN Graphene Solutions Ltd (ZTEK) имеет более высокую волатильность в 60.86% по сравнению с Stride, Inc. (LRN) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что ZTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZTEKLRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

60.86%

8.01%

+52.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.72%

23.86%

+52.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.93%

66.61%

+31.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.70%

51.38%

+28.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.83%

49.22%

+36.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTEK и LRN

Ни ZTEK, ни LRN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZTEK и LRN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZEN Graphene Solutions Ltd и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
65.23K
629.87M
(ZTEK) Общая выручка
(LRN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ZTEK and LRN have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZTEK has higher volatility (60.86%) compared to LRN (8.01%). In terms of maximum drawdown, ZTEK dropped -92.57% vs LRN's -81.41%.

LRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZTEK и LRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор