Сравнение ZTEK с LRN
ZTEK (ZEN Graphene Solutions Ltd) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. ZTEK operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ZTEK returned -2.06%/yr vs 22.12%/yr for LRN. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZTEK и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTEK показывает доходность -35.16%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 30.62%. За последние 10 лет акции ZTEK уступали акциям LRN по среднегодовой доходности: -2.06% против 22.12% соответственно.
ZTEK
- 1 день
- 11.26%
- 1 месяц
- -35.85%
- С начала года
- -35.16%
- 6 месяцев
- -40.80%
- 1 год
- -67.83%
- 3 года*
- -36.49%
- 5 лет*
- -31.14%
- 10 лет*
- -2.06%
LRN
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 30.62%
- 6 месяцев
- 28.60%
- 1 год
- -41.33%
- 3 года*
- 31.22%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- 22.12%
Сравнение доходности по годам ZTEK и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTEK ZEN Graphene Solutions Ltd | -35.16% | -31.91% | -12.96% | -30.32% | -60.05% | 37.10% | 910.71% | -5.08% | -45.37% | -15.36% |
LRN Stride, Inc. | 30.62% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
Correlation
The correlation between ZTEK and LRN is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.07 |
The correlation between ZTEK and LRN shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZTEK:
$44.30M
LRN:
$4.04B
ZTEK:
-CA$0.07
LRN:
$9.68
ZTEK:
69.09
LRN:
1.62
ZTEK:
5.11
LRN:
2.46
ZTEK:
CA$942.82K
LRN:
$2.54B
ZTEK:
-CA$704.07K
LRN:
$972.24M
ZTEK:
-CA$7.85M
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTEK vs. LRN — Ранг доходности на риск
ZTEK
LRN
Сравнение ZTEK c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEN Graphene Solutions Ltd (ZTEK) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZTEK | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.91 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.65 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -0.96 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZTEK и LRN
Максимальная просадка ZTEK за все время составила -93.45%, что больше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTEK и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTEK | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.45% | -81.41% | -12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.95% | -64.07% | -7.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.04% | -64.07% | -14.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.45% | -64.07% | -29.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.45% | -64.07% | -29.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.71% | -50.06% | -42.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.61% | -36.30% | -23.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.60% | 42.93% | +3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTEK и LRN
ZEN Graphene Solutions Ltd (ZTEK) имеет более высокую волатильность в 19.81% по сравнению с Stride, Inc. (LRN) с волатильностью 18.20%. Это указывает на то, что ZTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTEK | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.81% | 18.20% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.74% | 28.95% | +48.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.07% | 68.31% | +30.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.74% | 51.76% | +27.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.84% | 49.39% | +36.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTEK и LRN
Ни ZTEK, ни LRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZTEK и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZEN Graphene Solutions Ltd и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZTEK and LRN have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTEK has higher volatility (19.81%) compared to LRN (18.20%). In terms of maximum drawdown, ZTEK dropped -93.45% vs LRN's -81.41%.
LRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTEK и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор