Сравнение ZTEK с ITRN
ZTEK (ZEN Graphene Solutions Ltd) and ITRN (Ituran Location and Control Ltd.) are both stocks. ZTEK operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while ITRN operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, ZTEK returned -2.06%/yr vs 15.03%/yr for ITRN. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZTEK и ITRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTEK показывает доходность -35.16%, что значительно ниже, чем у ITRN с доходностью 49.38%. За последние 10 лет акции ZTEK уступали акциям ITRN по среднегодовой доходности: -2.06% против 15.03% соответственно.
ZTEK
- 1 день
- 11.26%
- 1 месяц
- -35.85%
- С начала года
- -35.16%
- 6 месяцев
- -40.80%
- 1 год
- -67.83%
- 3 года*
- -36.49%
- 5 лет*
- -31.14%
- 10 лет*
- -2.06%
ITRN
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 49.38%
- 6 месяцев
- 50.28%
- 1 год
- 80.11%
- 3 года*
- 45.05%
- 5 лет*
- 23.10%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение доходности по годам ZTEK и ITRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTEK ZEN Graphene Solutions Ltd | -35.16% | -31.91% | -12.96% | -30.32% | -60.05% | 37.10% | 910.71% | -5.08% | -45.37% | -15.36% |
ITRN Ituran Location and Control Ltd. | 49.38% | 45.63% | 21.02% | 32.47% | -18.79% | 45.32% | -22.93% | -18.98% | -3.46% | 33.71% |
Correlation
The correlation between ZTEK and ITRN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
ZTEK:
$44.30M
ITRN:
$1.23B
ZTEK:
-CA$0.07
ITRN:
$3.03
ZTEK:
69.09
ITRN:
3.27
ZTEK:
5.11
ITRN:
5.91
ZTEK:
CA$942.82K
ITRN:
$375.23M
ZTEK:
-CA$704.07K
ITRN:
$186.00M
ZTEK:
-CA$7.85M
ITRN:
$99.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTEK vs. ITRN — Ранг доходности на риск
ZTEK
ITRN
Сравнение ZTEK c ITRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEN Graphene Solutions Ltd (ZTEK) и Ituran Location and Control Ltd. (ITRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZTEK | ITRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.41 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.50 | -4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 10.34 | -11.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZTEK и ITRN
Максимальная просадка ZTEK за все время составила -93.45%, что больше максимальной просадки ITRN в -68.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTEK и ITRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTEK | ITRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.45% | -68.39% | -25.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.95% | -22.99% | -48.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.04% | -26.82% | -52.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.45% | -30.03% | -63.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.45% | -68.39% | -25.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.71% | -6.07% | -86.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.61% | -19.46% | -40.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.60% | 7.77% | +38.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTEK и ITRN
ZEN Graphene Solutions Ltd (ZTEK) имеет более высокую волатильность в 19.81% по сравнению с Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) с волатильностью 8.85%. Это указывает на то, что ZTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTEK | ITRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.81% | 8.85% | +10.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.74% | 22.62% | +55.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.07% | 31.80% | +67.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.74% | 30.40% | +49.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.84% | 33.54% | +52.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTEK и ITRN
ZTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRN Ituran Location and Control Ltd. | 4.85% | 4.65% | 5.01% | 2.50% | 2.65% | 3.37% | 1.26% | 3.78% | 2.96% | 3.27% | 3.25% | 4.12% |
ZTEK ZEN Graphene Solutions Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZTEK и ITRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZEN Graphene Solutions Ltd и Ituran Location and Control Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZTEK and ITRN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTEK has higher volatility (19.81%) compared to ITRN (8.85%). In terms of maximum drawdown, ZTEK dropped -93.45% vs ITRN's -68.39%.
ITRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTEK и ITRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор