PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTEK с ITRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZTEK с ITRN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZTEK (ZEN Graphene Solutions Ltd) and ITRN (Ituran Location and Control Ltd.) are both stocks. ZTEK operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while ITRN operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, ZTEK returned -1.70%/yr vs 15.51%/yr for ITRN. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZTEK и ITRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZEN Graphene Solutions Ltd (ZTEK) и Ituran Location and Control Ltd. (ITRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZTEK показывает доходность -17.48%, что значительно ниже, чем у ITRN с доходностью 56.37%. За последние 10 лет акции ZTEK уступали акциям ITRN по среднегодовой доходности: -1.70% против 15.51% соответственно.

ZTEK

1 день
-1.23%
1 месяц
7.27%
С начала года
-17.48%
6 месяцев
-30.12%
1 год
-64.32%
3 года*
-31.11%
5 лет*
-25.88%
10 лет*
-1.70%

ITRN

1 день
0.32%
1 месяц
10.93%
С начала года
56.37%
6 месяцев
72.52%
1 год
84.07%
3 года*
46.31%
5 лет*
26.64%
10 лет*
15.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZTEK и ITRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZTEK
ZEN Graphene Solutions Ltd		-17.48%-31.91%-12.96%-30.32%-60.05%37.10%910.71%-5.08%-45.37%-15.36%
ITRN
Ituran Location and Control Ltd.		56.37%45.63%21.02%32.47%-18.79%45.32%-22.93%-18.98%-3.46%33.71%

Correlation

The correlation between ZTEK and ITRN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZTEK:

$56.38M

ITRN:

$1.29B

EPS

ZTEK:

-$0.07

ITRN:

$3.03

Коэффициент P/S

ZTEK:

61.78

ITRN:

3.45

Коэффициент P/B

ZTEK:

4.57

ITRN:

6.23

Общая выручка (12 мес.)

ZTEK:

$942.82K

ITRN:

$375.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

ZTEK:

-$704.07K

ITRN:

$186.00M

EBITDA (12 мес.)

ZTEK:

-$7.85M

ITRN:

$99.51M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZEN Graphene Solutions Ltd

Ituran Location and Control Ltd.

Часто сравнивают с ZTEK:
ZTEK с FIACZTEK с CBUSZTEK с TCRXZTEK с SCWOZTEK с MRNSZTEK с RIGLZTEK с CWCO
Часто сравнивают с ITRN:
ITRN с CYBRITRN с GRBKITRN с AEMITRN с UNFIITRN с VOOITRN с GDEITRN с AXP

Доходность на риск

ZTEK vs. ITRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTEK
Ранг доходности на риск ZTEK: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTEK: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTEK: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTEK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTEK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTEK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ITRN
Ранг доходности на риск ITRN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITRN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITRN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITRN: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITRN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITRN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTEK c ITRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEN Graphene Solutions Ltd (ZTEK) и Ituran Location and Control Ltd. (ITRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTEKITRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
2.71

-3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.96
3.33

-4.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.44

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

3.68

-4.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

10.85

-12.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTEK vs. ITRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTEK на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа ITRN равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTEK и ITRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTEKITRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

2.71

-3.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.87

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.46

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.39

-0.40

Просадки

Сравнение просадок ZTEK и ITRN

Максимальная просадка ZTEK за все время составила -92.57%, что больше максимальной просадки ITRN в -68.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTEK и ITRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZTEKITRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.57%

-68.39%

-24.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.61%

-22.99%

-48.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.24%

-26.82%

-49.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.57%

-30.03%

-62.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.57%

-68.39%

-24.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.73%

-1.67%

-89.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.45%

-19.51%

-39.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.49%

7.80%

+41.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTEK и ITRN

ZEN Graphene Solutions Ltd (ZTEK) имеет более высокую волатильность в 60.86% по сравнению с Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что ZTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZTEKITRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

60.86%

8.51%

+52.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.72%

22.67%

+54.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.93%

31.40%

+66.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.70%

30.70%

+49.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.83%

33.46%

+52.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTEK и ITRN

ZTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITRN
Ituran Location and Control Ltd.		4.60%4.65%5.01%2.50%2.65%3.37%1.26%3.78%2.96%3.27%3.25%4.12%
ZTEK
ZEN Graphene Solutions Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZTEK и ITRN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZEN Graphene Solutions Ltd и Ituran Location and Control Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M20222023202420252026
65.23K
102.67M
(ZTEK) Общая выручка
(ITRN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ZTEK and ITRN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZTEK has higher volatility (60.86%) compared to ITRN (8.51%). In terms of maximum drawdown, ZTEK dropped -92.57% vs ITRN's -68.39%.

ITRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZTEK и ITRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор