PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTAX с SUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTAX с SUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).

ZTAX и SUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г.. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности ZTAX и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTAX и SUB

2026 (YTD)202520242023
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		0.90%-1.02%7.98%9.14%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.33%3.64%2.17%3.09%

Доходность по периодам

С начала года, ZTAX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у SUB с доходностью 0.33%.

ZTAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.90%
6 месяцев
4.82%
1 год
5.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SUB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.30%
3 года*
2.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

X-Square Municipal Income Tax Free ETF

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Часто сравнивают с ZTAX:
ZTAX с TAXFZTAX с MMINZTAX с VTESZTAX с BSMPZTAX с SHMZTAX с IBMOZTAX с EVSM
Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB

Сравнение комиссий ZTAX и SUB

ZTAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%.

ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

ZTAX vs. SUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTAX
Ранг доходности на риск ZTAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTAX c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTAXSUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

2.21

-2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

2.66

-2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.60

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

2.81

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.39

10.21

-8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTAX vs. SUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTAX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа SUB равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTAX и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTAXSUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

2.21

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.42

-0.20

Корреляция

Корреляция между ZTAX и SUB составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTAX и SUB

Дивидендная доходность ZTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности SUB в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		4.52%4.58%4.55%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%

Просадки

Сравнение просадок ZTAX и SUB

Максимальная просадка ZTAX за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTAX и SUB.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTAXSUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.33%

-9.46%

-5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-1.23%

-9.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-0.56%

-5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-0.92%

-5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

0.34%

+3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTAX и SUB

X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что ZTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTAXSUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

0.52%

+8.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.05%

0.81%

+23.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.93%

1.51%

+24.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.25%

1.64%

+25.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.25%

2.59%

+24.66%