Сравнение ZTAX с SHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM).
ZTAX и SHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г.. SHM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Managed Money Short. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ZTAX и SHM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTAX и SHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 0.90% | -1.02% | 7.98% | 9.14% |
SHM SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF | 0.23% | 3.95% | 1.22% | 3.24% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTAX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у SHM с доходностью 0.23%.
ZTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- 2.30%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 1.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTAX и SHM
ZTAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SHM в 0.20%.
Доходность на риск
ZTAX vs. SHM — Ранг доходности на риск
ZTAX
SHM
Сравнение ZTAX c SHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTAX | SHM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.68 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 2.12 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.96 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 6.11 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTAX | SHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.68 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.47 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между ZTAX и SHM составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTAX и SHM
Дивидендная доходность ZTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности SHM в 2.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.52% | 4.58% | 4.55% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHM SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF | 2.65% | 2.61% | 2.06% | 1.15% | 0.69% | 0.86% | 1.24% | 1.40% | 1.23% | 1.06% | 0.94% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок ZTAX и SHM
Максимальная просадка ZTAX за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки SHM в -11.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTAX и SHM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTAX | SHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -11.61% | -3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -1.67% | -8.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -0.92% | -5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -0.97% | -5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 0.54% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTAX и SHM
X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что ZTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTAX | SHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 0.53% | +8.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.05% | 0.89% | +23.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.93% | 1.83% | +24.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.25% | 2.07% | +25.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.25% | 3.30% | +23.95% |