Сравнение ZTAX с EVSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM).
ZTAX и EVSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г.. EVSM - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность ICE BofA 1-3 Year Municipal Securities Index. Фонд был запущен 19 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ZTAX и EVSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTAX и EVSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 0.90% | -1.02% | 3.13% |
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 0.42% | 4.24% | 2.52% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTAX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у EVSM с доходностью 0.42%.
ZTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVSM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTAX и EVSM
ZTAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии EVSM в 0.19%.
Доходность на риск
ZTAX vs. EVSM — Ранг доходности на риск
ZTAX
EVSM
Сравнение ZTAX c EVSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTAX | EVSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.83 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 2.27 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.46 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 2.58 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 10.08 | -8.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTAX | EVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.83 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.81 | -1.60 |
Корреляция
Корреляция между ZTAX и EVSM составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTAX и EVSM
Дивидендная доходность ZTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности EVSM в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.52% | 4.58% | 4.55% | 2.14% |
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 3.02% | 3.12% | 2.99% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZTAX и EVSM
Максимальная просадка ZTAX за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки EVSM в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTAX и EVSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTAX | EVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -1.50% | -13.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -1.50% | -8.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -0.78% | -5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -0.22% | -6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 0.38% | +3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTAX и EVSM
X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что ZTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTAX | EVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 0.49% | +8.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.05% | 0.90% | +23.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.93% | 2.03% | +23.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.25% | 1.98% | +25.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.25% | 1.98% | +25.27% |