Сравнение ZTAX с VTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).
ZTAX и VTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ZTAX и VTES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTAX и VTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 0.90% | -1.02% | 7.98% | 9.14% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 0.18% | 4.19% | 1.85% | 3.22% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTAX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 0.18%.
ZTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTES
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTAX и VTES
ZTAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%.
Доходность на риск
ZTAX vs. VTES — Ранг доходности на риск
ZTAX
VTES
Сравнение ZTAX c VTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTAX | VTES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.91 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 2.43 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.49 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 2.28 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 7.30 | -5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTAX | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.91 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.79 | -1.57 |
Корреляция
Корреляция между ZTAX и VTES составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTAX и VTES
Дивидендная доходность ZTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности VTES в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.52% | 4.58% | 4.55% | 2.14% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 2.76% | 2.77% | 2.99% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок ZTAX и VTES
Максимальная просадка ZTAX за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTAX и VTES.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTAX | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -2.42% | -12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -1.59% | -8.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -1.09% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -0.48% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 0.49% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTAX и VTES
X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что ZTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTAX | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 0.68% | +8.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.05% | 0.97% | +23.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.93% | 1.82% | +24.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.25% | 1.75% | +25.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.25% | 1.75% | +25.50% |