PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTAX с TAXF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTAX с TAXF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF).

ZTAX и TAXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г.. TAXF - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ZTAX и TAXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTAX и TAXF

2026 (YTD)202520242023
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		0.90%-1.02%7.98%9.14%
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF		0.25%4.30%1.74%5.09%

Доходность по периодам

С начала года, ZTAX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у TAXF с доходностью 0.25%.

ZTAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.90%
6 месяцев
4.82%
1 год
5.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAXF

1 день
0.22%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.72%
3 года*
3.37%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

X-Square Municipal Income Tax Free ETF

American Century Diversified Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с ZTAX:
ZTAX с MMINZTAX с VTESZTAX с BSMPZTAX с IBMOZTAX с SHMZTAX с EVSMZTAX с DFCA
Часто сравнивают с TAXF:
TAXF с FTABXTAXF с JMSTTAXF с ECNSTAXF с FDLTAXF с CALITAXF с GUMITAXF с AVEM

Сравнение комиссий ZTAX и TAXF

ZTAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии TAXF в 0.29%.

ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF

Доходность на риск

ZTAX vs. TAXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTAX
Ранг доходности на риск ZTAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TAXF
Ранг доходности на риск TAXF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTAX c TAXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTAXTAXFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.12

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.46

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.25

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

1.33

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.39

4.32

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTAX vs. TAXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTAX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа TAXF равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTAX и TAXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTAXTAXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.12

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.58

-0.37

Корреляция

Корреляция между ZTAX и TAXF составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTAX и TAXF

Дивидендная доходность ZTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности TAXF в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		4.52%4.58%4.55%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF		3.51%3.68%3.38%2.93%2.05%1.58%2.13%2.64%0.69%

Просадки

Сравнение просадок ZTAX и TAXF

Максимальная просадка ZTAX за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки TAXF в -13.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTAX и TAXF.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTAXTAXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.33%

-13.93%

-1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-4.00%

-6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-2.15%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-3.19%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

1.23%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTAX и TAXF

X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что ZTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTAXTAXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

1.43%

+8.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.05%

2.06%

+21.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.93%

4.26%

+21.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.25%

4.18%

+23.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.25%

4.69%

+22.56%