Сравнение ZTAX с BSMP
ZTAX (X-Square Municipal Income Tax Free ETF) and BSMP (Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. ZTAX is actively managed, while BSMP is passively managed. Their -0.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ZTAX charges 1.14%/yr vs 0.18%/yr for BSMP.
Доходность
Сравнение доходности ZTAX и BSMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZTAX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.87%
- С начала года
- 2.90%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.19%
BSMP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.82K | $115.35K | $77.92K |
Сравнение доходности по годам ZTAX и BSMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 2.90% | -1.02% | 7.98% | 3.74% |
BSMP Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF | 0.00% | 2.27% | 2.46% | 2.46% |
Correlation
The correlation between ZTAX and BSMP is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTAX vs. BSMP — Ранг доходности на риск
ZTAX
BSMP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ZTAX c BSMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZTAX | BSMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZTAX и BSMP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTAX | BSMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.65% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTAX и BSMP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTAX | BSMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.73% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.65% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.65% | — | — |
Сравнение комиссий ZTAX и BSMP
ZTAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии BSMP в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTAX и BSMP
Дивидендная доходность ZTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности BSMP в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMP Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF | 0.84% | 2.35% | 2.53% | 2.20% | 1.23% | 0.72% | 1.32% | 0.35% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.65% | 4.58% | 4.55% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZTAX and BSMP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMP is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.14% for ZTAX.
ZTAX has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 0.84% for BSMP.
They also come from different issuers: X-Square and Invesco. Their fees differ too: 1.14% for ZTAX and 0.18% for BSMP.
Подберите оптимальное распределение для ZTAX и BSMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор