Сравнение ZTAX с BSMP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP).
ZTAX и BSMP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г.. BSMP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Municipal Bond 2025 Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ZTAX и BSMP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTAX и BSMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 0.90% | -1.02% | 7.98% | 9.14% |
BSMP Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF | 0.00% | 2.27% | 2.46% | 2.67% |
Доходность по периодам
ZTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTAX и BSMP
ZTAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии BSMP в 0.18%.
Доходность на риск
ZTAX vs. BSMP — Ранг доходности на риск
ZTAX
BSMP
Сравнение ZTAX c BSMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTAX | BSMP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTAX | BSMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | — | — |
Корреляция
Корреляция между ZTAX и BSMP составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTAX и BSMP
Дивидендная доходность ZTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности BSMP в 1.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.52% | 4.58% | 4.55% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSMP Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF | 1.72% | 2.35% | 2.53% | 2.20% | 1.23% | 0.72% | 1.32% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок ZTAX и BSMP
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTAX | BSMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTAX и BSMP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTAX | BSMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.93% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.25% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.25% | — | — |