Сравнение ZTAX с IBMO
ZTAX (X-Square Municipal Income Tax Free ETF) and IBMO (iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. ZTAX is actively managed, while IBMO is passively managed. Over the past 3 years, ZTAX returned 4.56%/yr vs 2.93%/yr for IBMO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ZTAX charges 1.14%/yr vs 0.18%/yr for IBMO.
Доходность
Сравнение доходности ZTAX и IBMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTAX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у IBMO с доходностью 0.95%.
ZTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZTAX и IBMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 0.20% | -1.02% | 7.98% | 9.14% |
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 0.95% | 3.11% | 1.97% | 2.97% |
Correlation
The correlation between ZTAX and IBMO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2023 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTAX vs. IBMO — Ранг доходности на риск
ZTAX
IBMO
Сравнение ZTAX c IBMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTAX | IBMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.53 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 7.38 | -6.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 21.93 | -20.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTAX | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 2.54 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.41 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ZTAX и IBMO
Максимальная просадка ZTAX за все время составила -15.33%, примерно равная максимальной просадке IBMO в -14.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTAX и IBMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTAX | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -14.77% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -0.38% | -10.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.33% | -1.76% | -13.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | 0.00% | -6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -2.32% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 0.13% | +4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTAX и IBMO
X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что ZTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTAX | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 0.19% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.51% | 0.83% | +20.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.32% | 1.10% | +25.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.83% | 2.15% | +24.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.83% | 4.52% | +22.31% |
Сравнение комиссий ZTAX и IBMO
ZTAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии IBMO в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTAX и IBMO
Дивидендная доходность ZTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности IBMO в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 2.39% | 2.37% | 2.15% | 1.65% | 0.89% | 0.62% | 1.03% | 1.01% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.56% | 4.58% | 4.55% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZTAX and IBMO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTAX has higher volatility (4.07%) compared to IBMO (0.19%). In terms of maximum drawdown, ZTAX dropped -15.33% vs IBMO's -14.77%.
On 3-year performance, ZTAX leads with 4.56% vs 2.93% for IBMO. On fees, IBMO is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMO has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZTAX has performed better with a 4.56% return vs 2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBMO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.14% for ZTAX.
ZTAX has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 2.39% for IBMO.
They also come from different issuers: X-Square and iShares. Their fees differ too: 1.14% for ZTAX and 0.18% for IBMO.
IBMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTAX и IBMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор