PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTAX с IBMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTAX с IBMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO).

ZTAX и IBMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г.. IBMO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ZTAX и IBMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTAX и IBMO

2026 (YTD)202520242023
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		0.90%-1.02%7.98%9.14%
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF		0.49%3.11%1.97%2.97%

Доходность по периодам

С начала года, ZTAX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у IBMO с доходностью 0.49%.

ZTAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.90%
6 месяцев
4.82%
1 год
5.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBMO

1 день
0.12%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.32%
1 год
2.71%
3 года*
2.30%
5 лет*
0.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

X-Square Municipal Income Tax Free ETF

iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF

Часто сравнивают с ZTAX:
ZTAX с TAXFZTAX с MMINZTAX с VTESZTAX с BSMPZTAX с SHMZTAX с EVSMZTAX с DFCA
Часто сравнивают с IBMO:
IBMO с QQQIBMO с FNFIBMO с VTEBIBMO с OVMIBMO с IBMMIBMO с IWMIBMO с ACWI

Сравнение комиссий ZTAX и IBMO

ZTAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии IBMO в 0.18%.

ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF

Доходность на риск

ZTAX vs. IBMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTAX
Ранг доходности на риск ZTAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
IBMO
Ранг доходности на риск IBMO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTAX c IBMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTAXIBMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.98

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

2.80

-2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.43

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

2.93

-2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.39

14.86

-13.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTAX vs. IBMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTAX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа IBMO равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTAX и IBMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTAXIBMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.98

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.40

-0.18

Корреляция

Корреляция между ZTAX и IBMO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTAX и IBMO

Дивидендная доходность ZTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности IBMO в 2.38%

TTM2025202420232022202120202019
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		4.52%4.58%4.55%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF		2.38%2.37%2.15%1.65%0.89%0.62%1.03%1.01%

Просадки

Сравнение просадок ZTAX и IBMO

Максимальная просадка ZTAX за все время составила -15.33%, примерно равная максимальной просадке IBMO в -14.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTAX и IBMO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTAXIBMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.33%

-14.77%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-0.96%

-9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-0.04%

-5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-2.38%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

0.19%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTAX и IBMO

X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что ZTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTAXIBMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

0.40%

+9.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.05%

0.94%

+23.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.93%

1.38%

+24.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.25%

2.18%

+25.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.25%

4.57%

+22.68%