- Эмитент
- X-Square
- Дата выпуска
- 18 мая 2023 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $5M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции ZTAX — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) показал доход в 0.20% с начала года и 6.21% за последние 12 месяцев.
X-Square Municipal Income Tax Free ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ZTAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 мая 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -3.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ZTAX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 14 авг. 2024 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 24 июн. 2024 г. с доходностью -8.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.05% | -0.14% | 1.00% | 1.82% | -2.47% | 0.00% | 0.20% | ||||||
| 2025 | -0.33% | -2.95% | -2.07% | -3.73% | 1.16% | 2.97% | 0.05% | 0.63% | -0.22% | 6.33% | -3.11% | 0.71% | -1.02% |
| 2024 | -0.56% | 1.64% | 4.55% | -3.31% | 0.99% | -0.41% | 2.46% | -2.19% | 2.05% | 4.68% | -3.22% | 1.42% | 7.98% |
| 2023 | 2.98% | 1.57% | -0.11% | -0.79% | -0.18% | 0.16% | 3.06% | 2.18% | 9.14% |
Метрики бенчмарка
X-Square Municipal Income Tax Free ETF has an annualized alpha of 10.76%, beta of -0.07, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 22, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.62%) than losses (9.20%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.07 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.76%
- Бета
- -0.07
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 16.62%
- Участие в снижении
- 9.20%
Комиссия
Комиссия ZTAX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZTAX имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ZTAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 2.93 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 13.52 | -12.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность X-Square Municipal Income Tax Free ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.15 | $1.18 | $1.23 | $0.56 |
Дивидендный доход | 4.56% | 4.58% | 4.55% | 2.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для X-Square Municipal Income Tax Free ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | ||||||
| 2025 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.18 |
| 2024 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.23 |
| 2023 | $0.36 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
X-Square Municipal Income Tax Free ETF показал максимальную просадку в 15.33%, зарегистрированную 10 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка X-Square Municipal Income Tax Free ETF составляет 6.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -15.33%апр. 2025 г. | 9mo 20d | — | 1y 11moиюнь 2024 г. - сейчас |
Коррекция 2023 года2023 | -11.90%окт. 2023 г. | 2mo 23d | 4mo 28d | 7mo 21dиюль 2023 г. - март 2024 г. |
Откат 2023 года2023 | -8.04%май 2023 г. | 0s | 13d | 13dмай 2023 г. - июнь 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.38%июнь 2024 г. | 0s | 3d | 3dиюнь 2024 г. - июнь 2024 г. |
Откат 2023 года2023 | -6.42%июль 2023 г. | 21d | 11d | 1mo 2dиюнь 2023 г. - июль 2023 г. |
Показатели просадок
| ZTAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -56.78% | +41.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -9.10% | -1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.33% | -18.90% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -0.74% | -5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -10.72% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 1.97% | +2.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ZTAX
Добавьте X-Square Municipal Income Tax Free ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZTAX