- Эмитент
- X-Square
- Дата выпуска
- 18 мая 2023 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $5M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 5K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $115.35K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) прибавил 2.9% с начала года. Текущая цена акции ZTAX — $25.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) показал доход в 2.90% с начала года и 6.24% за последние 12 месяцев.
X-Square Municipal Income Tax Free ETF
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.87%
- С начала года
- 2.90%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ZTAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 мая 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -3.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ZTAX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 10 июн. 2026 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 11 июн. 2026 г. с доходностью -9.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.05% | -0.14% | 1.00% | 1.82% | -2.47% | 4.12% | -0.60% | -0.79% | 2.90% | ||||
| 2025 | -0.33% | -2.95% | -2.07% | -3.73% | 1.16% | 2.97% | 0.05% | 0.63% | -0.22% | 6.33% | -3.11% | 0.71% | -1.02% |
| 2024 | -0.56% | 1.64% | 4.55% | -3.31% | 0.99% | -0.41% | 2.46% | -2.19% | 2.05% | 4.68% | -3.22% | 1.42% | 7.98% |
| 2023 | -2.12% | 1.57% | -0.11% | -0.79% | -0.18% | 0.16% | 3.06% | 2.18% | 3.74% |
Метрики бенчмарка
X-Square Municipal Income Tax Free ETF has an annualized alpha of 11.07%, beta of -0.11, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 19, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.35%) than losses (14.43%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.11 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.07%
- Бета
- -0.11
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 15.35%
- Участие в снижении
- 14.43%
Комиссия
Комиссия ZTAX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZTAX имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 17% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZTAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 2.50 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 10.58 | -9.45 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность X-Square Municipal Income Tax Free ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.17 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.17 | $1.18 | $1.23 | $0.56 |
Дивидендный доход | 4.65% | 4.58% | 4.55% | 2.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для X-Square Municipal Income Tax Free ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $1.11 | ||||
| 2025 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.18 |
| 2024 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.23 |
| 2023 | $0.36 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
X-Square Municipal Income Tax Free ETF показал максимальную просадку в 15.33%, зарегистрированную 10 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.
Текущая просадка X-Square Municipal Income Tax Free ETF составляет 9.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-15.33%апр. 2025 г. | 9mo 20d | 1y 2mo | 1y 11moиюнь 2024 г. - июнь 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-11.90%окт. 2023 г. | 2mo 23d | 4mo 28d | 7mo 21dиюль 2023 г. - март 2024 г. | — |
-11.26%июль 2026 г. | 23d | — | 1mo 20dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-9.50%июнь 2026 г. | 1d | 5d | 5dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-8.04%май 2023 г. | 1d | 13d | 13dмай 2023 г. - июнь 2023 г. | — |
Показатели просадок
| ZTAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -56.78% | +41.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -9.10% | -2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.33% | -18.90% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.65% | -0.17% | -9.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -10.69% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 2.14% | +3.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ZTAX
Добавьте X-Square Municipal Income Tax Free ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZTAX