PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTAX с FUMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTAX с FUMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB).

ZTAX и FUMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г.. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ZTAX и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTAX и FUMB

2026 (YTD)202520242023
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		0.90%-1.02%7.98%9.14%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.69%2.78%3.05%2.16%

Доходность по периодам

С начала года, ZTAX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у FUMB с доходностью 0.69%.

ZTAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.90%
6 месяцев
4.82%
1 год
5.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.65%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

X-Square Municipal Income Tax Free ETF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Часто сравнивают с ZTAX:
ZTAX с TAXFZTAX с MMINZTAX с VTESZTAX с BSMPZTAX с IBMOZTAX с SHMZTAX с EVSM
Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с FALNFUMB с FXAIXFUMB с MUB

Сравнение комиссий ZTAX и FUMB

ZTAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FUMB в 0.45%.

ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Доходность на риск

ZTAX vs. FUMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTAX
Ранг доходности на риск ZTAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTAX c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTAXFUMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

2.59

-2.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

3.52

-3.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.63

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

4.53

-4.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.39

21.74

-20.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTAX vs. FUMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTAX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа FUMB равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTAX и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTAXFUMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

2.59

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.99

-0.77

Корреляция

Корреляция между ZTAX и FUMB составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTAX и FUMB

Дивидендная доходность ZTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности FUMB в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		4.52%4.58%4.55%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%

Просадки

Сравнение просадок ZTAX и FUMB

Максимальная просадка ZTAX за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTAX и FUMB.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTAXFUMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.33%

-2.68%

-12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-0.60%

-9.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-0.17%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-0.19%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

0.12%

+3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTAX и FUMB

X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что ZTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTAXFUMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

0.25%

+9.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.05%

0.58%

+23.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.93%

1.03%

+24.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.25%

1.17%

+26.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.25%

1.78%

+25.47%