Сравнение ZTAX с BSMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS).
ZTAX и BSMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г.. BSMS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Municipal Bond 2028 Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ZTAX и BSMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTAX и BSMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 0.90% | -1.02% | 7.98% | 9.14% |
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | 0.40% | 3.61% | 1.00% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTAX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у BSMS с доходностью 0.40%.
ZTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTAX и BSMS
ZTAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии BSMS в 0.18%.
Доходность на риск
ZTAX vs. BSMS — Ранг доходности на риск
ZTAX
BSMS
Сравнение ZTAX c BSMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTAX | BSMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.28 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.57 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.36 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.35 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 5.90 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTAX | BSMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.28 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.19 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ZTAX и BSMS составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTAX и BSMS
Дивидендная доходность ZTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности BSMS в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.52% | 4.58% | 4.55% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | 2.79% | 2.79% | 2.81% | 2.58% | 1.56% | 1.49% | 1.61% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок ZTAX и BSMS
Максимальная просадка ZTAX за все время составила -15.33%, примерно равная максимальной просадке BSMS в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTAX и BSMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTAX | BSMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -14.95% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -2.96% | -7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -1.50% | -4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -5.07% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 0.68% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTAX и BSMS
X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что ZTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTAX | BSMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 0.47% | +9.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.05% | 0.93% | +23.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.93% | 2.96% | +22.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.25% | 3.61% | +23.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.25% | 6.28% | +20.97% |