PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZSP-U.TO с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSP-U.TO с VUG

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZSP-U.TO (BMO S&P 500 Index ETF (USD)) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - ZSP-U.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSP-U.TO returned 14.67%/yr vs 17.46%/yr for VUG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZSP-U.TO charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности ZSP-U.TO и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSP-U.TO показывает доходность 9.40%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 5.10%. За последние 10 лет акции ZSP-U.TO уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 14.67% против 17.46% соответственно.

ZSP-U.TO

1 день
-0.86%
1 месяц
0.54%
6 месяцев
7.86%
С начала года
9.40%
1 год
19.49%
3 года*
19.09%
5 лет*
12.76%
10 лет*
14.67%

VUG

1 день
-1.49%
1 месяц
-0.29%
6 месяцев
5.70%
С начала года
5.10%
1 год
14.67%
3 года*
20.96%
5 лет*
12.63%
10 лет*
17.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSP-U.TO и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		9.40%17.73%24.40%26.04%-18.51%28.46%18.41%30.99%-5.39%21.42%
VUG
Vanguard Growth ETF		5.10%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between ZSP-U.TO and VUG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2012 г.

0.79

The correlation between ZSP-U.TO and VUG shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 Index ETF (USD)

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с ZSP-U.TO:
ZSP-U.TO с VFV.TOZSP-U.TO с ZSP.TOZSP-U.TO с XSP.TOZSP-U.TO с ZNQ.TOZSP-U.TO с EQLI.TOZSP-U.TO с USCC.TOZSP-U.TO с ESG.TO
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

ZSP-U.TO vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSP-U.TO
Ранг доходности на риск ZSP-U.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP-U.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP-U.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP-U.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP-U.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP-U.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSP-U.TO c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZSP-U.TOVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
0.85

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.26

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.16

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

0.89

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

2.93

+6.50

ZSP-U.TO vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSP-U.TO на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSP-U.TO и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZSP-U.TO и VUG

Максимальная просадка ZSP-U.TO за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP-U.TO и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSP-U.TOVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-50.68%

+16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-16.53%

+7.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-22.85%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-35.61%

+10.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-35.61%

+1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-5.45%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-7.08%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

5.02%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSP-U.TO и VUG

Текущая волатильность для BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) составляет 3.01%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что ZSP-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSP-U.TOVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

5.87%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

14.01%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

17.31%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

22.46%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

21.52%

-4.03%

Сравнение комиссий ZSP-U.TO и VUG

ZSP-U.TO берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSP-U.TO и VUG

Дивидендная доходность ZSP-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности VUG в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUG
Vanguard Growth ETF		0.40%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		0.81%0.85%1.04%1.38%1.55%1.15%1.57%1.41%1.67%1.58%1.49%1.68%

Часто задаваемые вопросы

ZSP-U.TO and VUG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for ZSP-U.TO.

ZSP-U.TO is categorized as S&P 500, while VUG is Large Cap Growth Equities. ZSP-U.TO tracks S&P 500 Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for ZSP-U.TO and 0.03% for VUG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSP-U.TO и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор