Сравнение ZSP-U.TO с QQQM
ZSP-U.TO (BMO S&P 500 Index ETF (USD)) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - ZSP-U.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZSP-U.TO returned 12.76%/yr vs 14.99%/yr for QQQM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ZSP-U.TO charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности ZSP-U.TO и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSP-U.TO показывает доходность 9.40%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 13.49%.
ZSP-U.TO
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 7.86%
- С начала года
- 9.40%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 14.67%
QQQM
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -3.67%
- 6 месяцев
- 12.25%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 14.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSP-U.TO и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSP-U.TO BMO S&P 500 Index ETF (USD) | 9.40% | 17.73% | 24.40% | 26.04% | -18.51% | 28.46% | 8.45% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 13.49% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.64% |
Correlation
The correlation between ZSP-U.TO and QQQM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.87 |
The correlation between ZSP-U.TO and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSP-U.TO vs. QQQM — Ранг доходности на риск
ZSP-U.TO
QQQM
Сравнение ZSP-U.TO c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSP-U.TO | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.05 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 7.21 | +2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSP-U.TO и QQQM
Максимальная просадка ZSP-U.TO за все время составила -33.72%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP-U.TO и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSP-U.TO | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.72% | -35.04% | +1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -11.96% | +3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.70% | -22.70% | +4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -35.04% | +10.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -6.70% | +4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -8.15% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 3.39% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSP-U.TO и QQQM
Текущая волатильность для BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) составляет 3.01%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что ZSP-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSP-U.TO | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 7.31% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 15.38% | -5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 18.61% | -6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 22.66% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 22.30% | -4.81% |
Сравнение комиссий ZSP-U.TO и QQQM
ZSP-U.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSP-U.TO и QQQM
Дивидендная доходность ZSP-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности QQQM в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.46% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZSP-U.TO BMO S&P 500 Index ETF (USD) | 0.81% | 0.85% | 1.04% | 1.38% | 1.55% | 1.15% | 1.57% | 1.41% | 1.67% | 1.58% | 1.49% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
ZSP-U.TO and QQQM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZSP-U.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZSP-U.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for QQQM.
ZSP-U.TO is categorized as S&P 500, while QQQM is Nasdaq-100. ZSP-U.TO tracks S&P 500 Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: BMO and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for ZSP-U.TO and 0.15% for QQQM.
Подберите оптимальное распределение для ZSP-U.TO и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор