PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZSP-U.TO с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSP-U.TO с IWMI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZSP-U.TO (BMO S&P 500 Index ETF (USD)) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both exchange-traded funds - ZSP-U.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IWMI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. ZSP-U.TO is passively managed, while IWMI is actively managed. Over the past year, ZSP-U.TO returned 19.49% vs 30.35% for IWMI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZSP-U.TO charges 0.09%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.

Доходность

Сравнение доходности ZSP-U.TO и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSP-U.TO показывает доходность 9.40%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 16.70%.

ZSP-U.TO

1 день
-0.86%
1 месяц
0.54%
6 месяцев
7.86%
С начала года
9.40%
1 год
19.49%
3 года*
19.09%
5 лет*
12.76%
10 лет*
14.67%

IWMI

1 день
-0.40%
1 месяц
1.97%
6 месяцев
11.09%
С начала года
16.70%
1 год
30.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSP-U.TO и IWMI

2026 (YTD)20252024
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		9.40%17.73%8.42%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		16.70%14.97%6.58%

Correlation

The correlation between ZSP-U.TO and IWMI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.74

The correlation between ZSP-U.TO and IWMI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 Index ETF (USD)

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с ZSP-U.TO:
ZSP-U.TO с VFV.TOZSP-U.TO с ZSP.TOZSP-U.TO с XSP.TOZSP-U.TO с ZNQ.TOZSP-U.TO с EQLI.TOZSP-U.TO с USCC.TOZSP-U.TO с ESG.TO
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с QQQIIWMI с IWMIWMI с SPYIIWMI с IWMYIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с GPIQ

Доходность на риск

ZSP-U.TO vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSP-U.TO
Ранг доходности на риск ZSP-U.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP-U.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP-U.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP-U.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP-U.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP-U.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSP-U.TO c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZSP-U.TOIWMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.00

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.83

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.63

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

14.92

-5.50

ZSP-U.TO vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSP-U.TO на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMI равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSP-U.TO и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZSP-U.TO и IWMI

Максимальная просадка ZSP-U.TO за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP-U.TO и IWMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSP-U.TOIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-23.88%

-9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-8.40%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-1.21%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-3.92%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.04%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSP-U.TO и IWMI

BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) имеют волатильность 3.01% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSP-U.TOIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.15%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

11.43%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

15.28%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

17.72%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

17.72%

-0.23%

Сравнение комиссий ZSP-U.TO и IWMI

ZSP-U.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSP-U.TO и IWMI

Дивидендная доходность ZSP-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности IWMI в 13.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.42%14.05%8.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		0.81%0.85%1.04%1.38%1.55%1.15%1.57%1.41%1.67%1.58%1.49%1.68%

Часто задаваемые вопросы

ZSP-U.TO and IWMI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZSP-U.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZSP-U.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.68% for IWMI.

ZSP-U.TO is categorized as S&P 500, while IWMI is Derivative Income. They also come from different issuers: BMO and Neos. Their fees differ too: 0.09% for ZSP-U.TO and 0.68% for IWMI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSP-U.TO и IWMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор