PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSL с SLVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSL с SLVO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ZSL (ProShares UltraShort Silver) and SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) are both Silver funds - ZSL tracks the Bloomberg Silver Subindex (-2x) while SLVO tracks the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, ZSL returned -88.73% vs 38.83% for SLVO. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.65%/yr for SLVO.

Доходность

Сравнение доходности ZSL и SLVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Silver (ZSL) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSL показывает доходность -46.07%, что значительно ниже, чем у SLVO с доходностью -0.85%.

ZSL

1 день
11.07%
1 месяц
43.00%
С начала года
-46.07%
6 месяцев
-49.83%
1 год
-88.73%
3 года*
-67.63%
5 лет*
-50.28%
10 лет*
-41.09%

SLVO

1 день
-5.10%
1 месяц
-12.72%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-1.19%
1 год
38.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSL и SLVO

2026 (YTD)20252024
ZSL
ProShares UltraShort Silver		-46.07%-87.29%-2.33%
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		-0.85%71.20%0.94%

Correlation

The correlation between ZSL and SLVO is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г.

-0.90

The correlation between ZSL and SLVO has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Silver

UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с ZSL:
ZSL с SLVZSL с SILZSL с AGQZSL с UVIXZSL с SIVRZSL с DUSTZSL с SPMO
Часто сравнивают с SLVO:
SLVO с SLVSLVO с KSLVSLVO с SIVRSLVO с GLDISLVO с JEPISLVO с CHSCOSLVO с JEPQ

Доходность на риск

ZSL vs. SLVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSL
Ранг доходности на риск ZSL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL: 33
Ранг коэф-та Мартина
SLVO
Ранг доходности на риск SLVO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSL c SLVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZSLSLVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
1.24

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
1.57

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.27

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.26

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

8.21

-9.48

ZSL vs. SLVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSL на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа SLVO равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSL и SLVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZSL и SLVO

Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SLVO в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и SLVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSLSLVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-17.23%

-82.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.11%

-17.23%

-76.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-15.44%

-84.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.38%

-3.29%

-93.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

69.79%

4.74%

+65.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSL и SLVO

ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 28.23% по сравнению с UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) с волатильностью 10.77%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSLSLVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.23%

10.77%

+17.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.93%

29.34%

+78.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

122.46%

31.36%

+91.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.00%

26.00%

+49.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.73%

26.00%

+39.73%

Сравнение комиссий ZSL и SLVO

ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии SLVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSL и SLVO

ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 66.91%.

ПозицияTTM20252024
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		66.91%19.35%14.45%
ZSL
ProShares UltraShort Silver		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZSL and SLVO have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSL has higher volatility (28.23%) compared to SLVO (10.77%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs SLVO's -17.23%.

On 1-year performance, SLVO leads with 38.83% vs -88.73% for ZSL. On fees, SLVO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SLVO has been the lower-risk option at 10.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLVO has performed better with a 38.83% return vs -88.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.

SLVO has the higher dividend yield at 66.91%, compared with 0.00% for ZSL.

ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.65% for SLVO.

SLVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSL и SLVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор