Сравнение ZSL с SLVO
ZSL (ProShares UltraShort Silver) and SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) are both Silver funds - ZSL tracks the Bloomberg Silver Subindex (-2x) while SLVO tracks the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, ZSL returned -85.32% vs 22.23% for SLVO. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.65%/yr for SLVO.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и SLVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -35.96%, что значительно ниже, чем у SLVO с доходностью -8.79%.
ZSL
- 1 день
- 7.48%
- 1 месяц
- 50.79%
- 6 месяцев
- 17.12%
- С начала года
- -35.96%
- 1 год
- -85.32%
- 3 года*
- -63.16%
- 5 лет*
- -48.77%
- 10 лет*
- -38.38%
SLVO
- 1 день
- -4.05%
- 1 месяц
- -16.63%
- 6 месяцев
- -13.79%
- С начала года
- -8.79%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSL и SLVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -35.96% | -87.29% | -2.33% |
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | -8.79% | 71.20% | 0.94% |
Correlation
The correlation between ZSL and SLVO is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г. | -0.91 |
The correlation between ZSL and SLVO has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSL vs. SLVO — Ранг доходности на риск
ZSL
SLVO
Сравнение ZSL c SLVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSL | SLVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.16 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.01 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 3.35 | -4.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSL и SLVO
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SLVO в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и SLVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSL | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -22.21% | -77.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.81% | -22.21% | -71.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -22.21% | -77.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.39% | -3.74% | -92.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.29% | 6.66% | +65.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и SLVO
ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) с волатильностью 12.39%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSL | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.88% | 12.39% | +12.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.84% | 31.25% | +70.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.98% | 33.03% | +90.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.58% | 26.72% | +48.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.92% | 26.72% | +39.20% |
Сравнение комиссий ZSL и SLVO
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии SLVO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и SLVO
ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 72.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 72.73% | 19.35% | 14.45% |
ZSL ProShares UltraShort Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZSL and SLVO have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSL has higher volatility (24.88%) compared to SLVO (12.39%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs SLVO's -22.21%.
On 1-year performance, SLVO leads with 22.23% vs -85.32% for ZSL. On fees, SLVO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SLVO has been the lower-risk option at 12.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLVO has performed better with a 22.23% return vs -85.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
SLVO has the higher dividend yield at 72.73%, compared with 0.00% for ZSL.
ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.65% for SLVO.
SLVO currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSL и SLVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор