PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSL с SLVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSL с SLVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZSL (ProShares UltraShort Silver) and SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) are both Silver funds - ZSL tracks the Bloomberg Silver Subindex (-2x) while SLVO tracks the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, ZSL returned -92.31% vs 62.53% for SLVO. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.65%/yr for SLVO.

Доходность

Сравнение доходности ZSL и SLVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Silver (ZSL) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSL показывает доходность -59.81%, что значительно ниже, чем у SLVO с доходностью 13.49%.

ZSL

1 день
5.33%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-59.81%
6 месяцев
-75.78%
1 год
-92.31%
3 года*
-69.67%
5 лет*
-51.93%
10 лет*
-43.74%

SLVO

1 день
-1.17%
1 месяц
4.05%
С начала года
13.49%
6 месяцев
17.86%
1 год
62.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSL и SLVO

2026 (YTD)20252024
ZSL
ProShares UltraShort Silver		-59.81%-87.29%-1.22%
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		13.49%71.20%1.24%

Correlation

The correlation between ZSL and SLVO is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

-0.90

The correlation between ZSL and SLVO has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Silver

UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с ZSL:
ZSL с SLVZSL с SILZSL с AGQZSL с UVIXZSL с SIVRZSL с DUSTZSL с SPMO
Часто сравнивают с SLVO:
SLVO с SLVSLVO с KSLVSLVO с SIVRSLVO с GLDISLVO с JEPISLVO с CHSCOSLVO с JEPQ

Доходность на риск

ZSL vs. SLVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSL
Ранг доходности на риск ZSL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL: 22
Ранг коэф-та Мартина
SLVO
Ранг доходности на риск SLVO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSL c SLVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSLSLVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
2.13

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.38
2.39

-4.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.44

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.65

-4.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

15.01

-16.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSL vs. SLVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSL на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа SLVO равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSL и SLVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSLSLVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

2.13

-2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

1.61

-2.28

Просадки

Сравнение просадок ZSL и SLVO

Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SLVO в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и SLVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSLSLVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-17.23%

-82.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.55%

-17.23%

-77.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-3.22%

-96.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.39%

-3.13%

-93.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.23%

4.18%

+64.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSL и SLVO

ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 32.31% по сравнению с UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSLSLVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.31%

6.39%

+25.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.86%

27.33%

+78.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.48%

29.53%

+89.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.07%

25.23%

+48.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.20%

25.23%

+39.97%

Сравнение комиссий ZSL и SLVO

ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии SLVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSL и SLVO

ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.44%.

ПозицияTTM20252024
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		46.44%19.35%14.45%
ZSL
ProShares UltraShort Silver		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZSL and SLVO have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSL has higher volatility (32.31%) compared to SLVO (6.39%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs SLVO's -17.23%.

On 1-year performance, SLVO leads with 62.53% vs -92.31% for ZSL. On fees, SLVO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SLVO has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLVO has performed better with a 62.53% return vs -92.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.

SLVO has the higher dividend yield at 46.44%, compared with 0.00% for ZSL.

ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.65% for SLVO.

SLVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSL и SLVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор