Сравнение ZSL с QLD
ZSL (ProShares UltraShort Silver) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -43.74%/yr vs 36.10%/yr for QLD. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.95%/yr for QLD.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -59.81%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -43.74% против 36.10% соответственно.
ZSL
- 1 день
- 5.33%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- -59.81%
- 6 месяцев
- -75.78%
- 1 год
- -92.31%
- 3 года*
- -69.67%
- 5 лет*
- -51.93%
- 10 лет*
- -43.74%
QLD
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 21.54%
- С начала года
- 42.06%
- 6 месяцев
- 37.45%
- 1 год
- 85.49%
- 3 года*
- 50.15%
- 5 лет*
- 25.75%
- 10 лет*
- 36.10%
Сравнение доходности по годам ZSL и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -59.81% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -28.09% | -2.04% | -74.44% | -27.76% | 18.15% | -18.99% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 42.06% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Correlation
The correlation between ZSL and QLD is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSL vs. QLD — Ранг доходности на риск
ZSL
QLD
Сравнение ZSL c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSL | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.41 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 3.42 | -4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 11.92 | -13.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSL | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 2.70 | -3.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.70 | 0.58 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 | 0.81 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.60 | -1.26 |
Просадки
Сравнение просадок ZSL и QLD
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSL | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -83.13% | -16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.55% | -25.13% | -69.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | -42.29% | -56.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.06% | -63.68% | -35.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | -63.68% | -36.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.53% | -99.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.39% | -18.17% | -78.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.23% | 7.20% | +61.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и QLD
ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 32.31% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSL | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.31% | 8.90% | +23.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.86% | 24.08% | +81.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.48% | 31.85% | +87.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.07% | 44.74% | +29.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.20% | 44.56% | +20.64% |
Сравнение комиссий ZSL и QLD
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и QLD
ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.12% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
ZSL ProShares UltraShort Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZSL and QLD have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSL has higher volatility (32.31%) compared to QLD (8.90%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs QLD's -83.13%.
On 10-year performance, QLD leads with 36.10% vs -43.74% for ZSL. On fees, QLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.10% return vs -43.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
QLD has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for ZSL.
ZSL is categorized as Silver, while QLD is Leveraged Equities. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.95% for QLD.
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSL и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор