Сравнение ZSL с QLD
ZSL (ProShares UltraShort Silver) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -38.38%/yr vs 33.87%/yr for QLD. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.95%/yr for QLD.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -35.96%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 25.90%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -38.38% против 33.87% соответственно.
ZSL
- 1 день
- 7.48%
- 1 месяц
- 50.79%
- 6 месяцев
- 17.12%
- С начала года
- -35.96%
- 1 год
- -85.32%
- 3 года*
- -63.16%
- 5 лет*
- -48.77%
- 10 лет*
- -38.38%
QLD
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- 23.22%
- С начала года
- 25.90%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 37.48%
- 5 лет*
- 19.69%
- 10 лет*
- 33.87%
Сравнение доходности по годам ZSL и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -35.96% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -28.09% | -2.04% | -74.44% | -27.76% | 18.15% | -18.99% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 25.90% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Correlation
The correlation between ZSL and QLD is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г. | -0.19 |
The correlation between ZSL and QLD shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to -0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSL vs. QLD — Ранг доходности на риск
ZSL
QLD
Сравнение ZSL c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSL | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.23 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.92 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 6.24 | -7.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSL и QLD
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSL | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -83.13% | -16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.81% | -25.13% | -68.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | -42.29% | -56.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.06% | -63.68% | -35.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | -63.68% | -36.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -11.84% | -88.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.39% | -18.11% | -78.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.29% | 7.73% | +64.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и QLD
ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 14.98%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSL | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.88% | 14.98% | +9.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.84% | 30.86% | +70.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.98% | 37.22% | +86.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.58% | 45.59% | +29.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.92% | 44.86% | +21.06% |
Сравнение комиссий ZSL и QLD
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и QLD
ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
ZSL ProShares UltraShort Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZSL and QLD have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSL has higher volatility (24.88%) compared to QLD (14.98%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs QLD's -83.13%.
On 10-year performance, QLD leads with 33.87% vs -38.38% for ZSL. On fees, QLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 14.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QLD has performed better with a 33.87% return vs -38.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
QLD has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for ZSL.
ZSL is categorized as Silver, while QLD is Leveraged Equities. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.95% for QLD.
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSL и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор