Сравнение ZSL с MOOD
ZSL (ProShares UltraShort Silver) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment. ZSL is passively managed, while MOOD is actively managed. Over the past 3 years, ZSL returned -67.63%/yr vs 19.98%/yr for MOOD. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.73%/yr for MOOD.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и MOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -46.07%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 12.70%.
ZSL
- 1 день
- 11.07%
- 1 месяц
- 43.00%
- С начала года
- -46.07%
- 6 месяцев
- -49.83%
- 1 год
- -88.73%
- 3 года*
- -67.63%
- 5 лет*
- -50.28%
- 10 лет*
- -41.09%
MOOD
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 12.70%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 33.13%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSL и MOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -46.07% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -33.52% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 12.70% | 30.39% | 12.53% | 12.56% | -3.31% |
Correlation
The correlation between ZSL and MOOD is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | -0.54 |
The correlation between ZSL and MOOD shifts across timeframes, from -0.72 (1 year) to -0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSL vs. MOOD — Ранг доходности на риск
ZSL
MOOD
Сравнение ZSL c MOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSL | MOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.44 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.43 | -4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 10.57 | -11.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSL и MOOD
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и MOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSL | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -14.34% | -85.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.11% | -9.71% | -84.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | -9.71% | -88.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -2.57% | -97.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.38% | -2.31% | -94.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.79% | 3.14% | +66.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и MOOD
ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 28.23% по сравнению с Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSL | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.23% | 4.67% | +23.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.93% | 12.97% | +94.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.46% | 14.69% | +107.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.00% | 12.18% | +62.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.73% | 12.18% | +53.55% |
Сравнение комиссий ZSL и MOOD
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и MOOD
ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.36% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% |
ZSL ProShares UltraShort Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZSL and MOOD have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSL has higher volatility (28.23%) compared to MOOD (4.67%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs MOOD's -14.34%.
On 3-year performance, MOOD leads with 19.98% vs -67.63% for ZSL. On fees, MOOD is cheaper at 0.73% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MOOD has performed better with a 19.98% return vs -67.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MOOD is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
MOOD has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for ZSL.
ZSL is categorized as Silver, while MOOD is Tactical Allocation. They also come from different issuers: ProShares and Relative Sentiment. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.73% for MOOD.
MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSL и MOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор