Сравнение ZSL с MOOD
ZSL (ProShares UltraShort Silver) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment. ZSL is passively managed, while MOOD is actively managed. Over the past 3 years, ZSL returned -63.16%/yr vs 19.36%/yr for MOOD. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.73%/yr for MOOD.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и MOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -35.96%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 13.45%.
ZSL
- 1 день
- 7.48%
- 1 месяц
- 50.79%
- 6 месяцев
- 17.12%
- С начала года
- -35.96%
- 1 год
- -85.32%
- 3 года*
- -63.16%
- 5 лет*
- -48.77%
- 10 лет*
- -38.38%
MOOD
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -1.44%
- 6 месяцев
- 6.69%
- С начала года
- 13.45%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSL и MOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -35.96% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -33.52% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 13.45% | 30.39% | 12.53% | 12.56% | -3.31% |
Correlation
The correlation between ZSL and MOOD is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | -0.54 |
Over the past year, the inverse relationship between ZSL and MOOD has strengthened: their correlation has moved from -0.54 to -0.75, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSL vs. MOOD — Ранг доходности на риск
ZSL
MOOD
Сравнение ZSL c MOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSL | MOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.42 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 3.24 | -4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 9.85 | -11.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSL и MOOD
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и MOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSL | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -14.34% | -85.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.81% | -9.71% | -84.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | -9.71% | -88.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -1.93% | -98.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.39% | -2.30% | -94.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.29% | 3.19% | +69.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и MOOD
ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSL | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.88% | 3.17% | +21.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.84% | 12.49% | +89.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.98% | 14.68% | +109.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.58% | 12.12% | +63.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.92% | 12.12% | +53.80% |
Сравнение комиссий ZSL и MOOD
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и MOOD
ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.35% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% |
ZSL ProShares UltraShort Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZSL and MOOD have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSL has higher volatility (24.88%) compared to MOOD (3.17%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs MOOD's -14.34%.
On 3-year performance, MOOD leads with 19.36% vs -63.16% for ZSL. On fees, MOOD is cheaper at 0.73% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MOOD has performed better with a 19.36% return vs -63.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MOOD is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
MOOD has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for ZSL.
ZSL is categorized as Silver, while MOOD is Tactical Allocation. They also come from different issuers: ProShares and Relative Sentiment. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.73% for MOOD.
MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSL и MOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор