PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZSL с IQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSL с IQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZSL (ProShares UltraShort Silver) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, ZSL returned -85.32% vs 24.13% for IQQQ. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.

Доходность

Сравнение доходности ZSL и IQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Silver (ZSL) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSL показывает доходность -35.96%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 12.64%.

ZSL

1 день
7.48%
1 месяц
50.79%
6 месяцев
17.12%
С начала года
-35.96%
1 год
-85.32%
3 года*
-63.16%
5 лет*
-48.77%
10 лет*
-38.38%

IQQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.09%
6 месяцев
11.42%
С начала года
12.64%
1 год
24.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSL и IQQQ

2026 (YTD)20252024
ZSL
ProShares UltraShort Silver		-35.96%-87.29%-36.67%
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		12.64%17.11%14.82%

Correlation

The correlation between ZSL and IQQQ is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г.

-0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Silver

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с ZSL:
ZSL с SLVZSL с SILZSL с AGQZSL с SIVRZSL с UVIXZSL с DUSTZSL с SPMO
Часто сравнивают с IQQQ:
IQQQ с QQQIIQQQ с QQQIQQQ с QQQMIQQQ с JEPQIQQQ с ISPYIQQQ с QQQYIQQQ с ARDC

Доходность на риск

ZSL vs. IQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSL
Ранг доходности на риск ZSL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL: 33
Ранг коэф-та Мартина
IQQQ
Ранг доходности на риск IQQQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSL c IQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZSLIQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
1.37

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
1.85

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.24

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.18

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

7.13

-8.31

ZSL vs. IQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSL на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа IQQQ равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSL и IQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZSL и IQQQ

Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и IQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSLIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-20.41%

-79.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.81%

-11.13%

-82.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-5.41%

-94.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.39%

-3.63%

-92.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

72.29%

3.39%

+68.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSL и IQQQ

ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSLIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.88%

7.12%

+17.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.84%

14.46%

+87.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

123.98%

17.70%

+106.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.58%

19.16%

+56.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.92%

19.16%

+46.76%

Сравнение комиссий ZSL и IQQQ

ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSL и IQQQ

ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%.

ПозицияTTM20252024
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		5.30%10.34%7.27%
ZSL
ProShares UltraShort Silver		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZSL and IQQQ have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSL has higher volatility (24.88%) compared to IQQQ (7.12%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs IQQQ's -20.41%.

On 1-year performance, IQQQ leads with 24.13% vs -85.32% for ZSL. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 7.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 24.13% return vs -85.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.

IQQQ has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 0.00% for ZSL.

ZSL is categorized as Silver, while IQQQ is Nasdaq-100. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.55% for IQQQ.

IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSL и IQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор