PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZSL с GBUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ZSL и GBUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSL показывает доходность -36.99%, что значительно ниже, чем у GBUG с доходностью -15.77%.


ZSL

1 день
-1.61%
1 месяц
36.73%
6 месяцев
9.61%
С начала года
-36.99%
1 год
-85.28%
3 года*
-63.17%
5 лет*
-48.94%
10 лет*
-38.60%

GBUG

1 день
0.04%
1 месяц
-14.27%
6 месяцев
-23.23%
С начала года
-15.77%
1 год
50.41%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSL и GBUG


2026 (YTD)2025
ZSL
ProShares UltraShort Silver
-36.99%-83.42%
GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF
-15.77%122.37%

Correlation

The correlation between ZSL and GBUG is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.77

The correlation between ZSL and GBUG has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Silver

Sprott Active Gold & Silver Miners ETF

Доходность на риск

ZSL vs. GBUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZSL
Ранг доходности на риск ZSL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL: 44
Ранг коэф-та Мартина

GBUG
Ранг доходности на риск GBUG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBUG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBUG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBUG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBUG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSL c GBUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ZSLGBUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.20

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.37

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

3.07

-4.24

ZSL vs. GBUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSL на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа GBUG равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSL и GBUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZSL и GBUG

Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GBUG в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и GBUG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ZSLGBUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-36.90%

-63.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.81%

-36.90%

-56.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-36.74%

-63.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.39%

-9.66%

-86.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

72.49%

16.49%

+56.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSL и GBUG

ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 25.08% по сравнению с Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ZSLGBUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.08%

13.01%

+12.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

100.56%

42.65%

+57.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

123.99%

50.96%

+73.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.55%

48.43%

+27.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.92%

48.43%

+17.49%

Сравнение комиссий ZSL и GBUG

ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии GBUG в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSL и GBUG

ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.


ПозицияTTM2025
GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF
1.85%1.56%
ZSL
ProShares UltraShort Silver
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ZSL and GBUG have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSL has higher volatility (25.08%) compared to GBUG (13.01%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs GBUG's -36.90%.

On 1-year performance, GBUG leads with 50.41% vs -85.28% for ZSL. On fees, GBUG is cheaper at 0.89% per year. On volatility, GBUG has been the lower-risk option at 13.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GBUG has performed better with a 50.41% return vs -85.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GBUG is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.

GBUG has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.00% for ZSL.

ZSL is categorized as Silver, while GBUG is Gold. They also come from different issuers: ProShares and Sprott. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.89% for GBUG.

GBUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSL и GBUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор