PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSL с GBUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSL с GBUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZSL (ProShares UltraShort Silver) and GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while GBUG is a Gold fund actively managed by Sprott. ZSL is passively managed, while GBUG is actively managed. Over the past year, ZSL returned -92.58% vs 63.04% for GBUG. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.89%/yr for GBUG.

Доходность

Сравнение доходности ZSL и GBUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSL показывает доходность -60.77%, что значительно ниже, чем у GBUG с доходностью -1.44%.

ZSL

1 день
-2.38%
1 месяц
-9.11%
С начала года
-60.77%
6 месяцев
-77.45%
1 год
-92.58%
3 года*
-69.94%
5 лет*
-52.16%
10 лет*
-43.83%

GBUG

1 день
1.17%
1 месяц
0.96%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
7.57%
1 год
63.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSL и GBUG

2026 (YTD)2025
ZSL
ProShares UltraShort Silver		-60.77%-83.21%
GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF		-1.44%119.00%

Correlation

The correlation between ZSL and GBUG is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

-0.75

The correlation between ZSL and GBUG has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Silver

Sprott Active Gold & Silver Miners ETF

Часто сравнивают с ZSL:
ZSL с SLVZSL с SILZSL с AGQZSL с UVIXZSL с SIVRZSL с DUSTZSL с SPMO
Часто сравнивают с GBUG:
GBUG с GLTRGBUG с METLGBUG с SLVPGBUG с RINGGBUG с SIIGBUG с DXMO.TOGBUG с SLV

Доходность на риск

ZSL vs. GBUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSL
Ранг доходности на риск ZSL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL: 22
Ранг коэф-та Мартина
GBUG
Ранг доходности на риск GBUG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBUG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBUG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBUG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBUG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBUG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSL c GBUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSLGBUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
1.33

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.43
1.74

-4.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.24

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.97

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

5.05

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSL vs. GBUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSL на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа GBUG равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSL и GBUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSLGBUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

1.33

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

1.74

-2.41

Просадки

Сравнение просадок ZSL и GBUG

Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GBUG в -32.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и GBUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSLGBUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-32.10%

-67.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.13%

-32.10%

-62.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-25.98%

-74.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.39%

-7.68%

-88.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.48%

12.52%

+55.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSL и GBUG

ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 32.37% по сравнению с Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) с волатильностью 15.44%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSLGBUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.37%

15.44%

+16.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.85%

39.41%

+66.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.49%

47.62%

+71.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.07%

47.31%

+26.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.19%

47.31%

+17.88%

Сравнение комиссий ZSL и GBUG

ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии GBUG в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSL и GBUG

ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

ПозицияTTM2025
GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF		1.58%1.56%
ZSL
ProShares UltraShort Silver		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZSL and GBUG have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSL has higher volatility (32.37%) compared to GBUG (15.44%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs GBUG's -32.10%.

On 1-year performance, GBUG leads with 63.04% vs -92.58% for ZSL. On fees, GBUG is cheaper at 0.89% per year. On volatility, GBUG has been the lower-risk option at 15.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GBUG has performed better with a 63.04% return vs -92.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GBUG is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.

GBUG has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for ZSL.

ZSL is categorized as Silver, while GBUG is Gold. They also come from different issuers: ProShares and Sprott. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.89% for GBUG.

GBUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSL и GBUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор