Сравнение ZSL с GBUG
ZSL (ProShares UltraShort Silver) and GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while GBUG is a Gold fund actively managed by Sprott. ZSL is passively managed, while GBUG is actively managed. Over the past year, ZSL returned -85.28% vs 50.41% for GBUG. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.89%/yr for GBUG.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и GBUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -36.99%, что значительно ниже, чем у GBUG с доходностью -15.77%.
ZSL
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 36.73%
- 6 месяцев
- 9.61%
- С начала года
- -36.99%
- 1 год
- -85.28%
- 3 года*
- -63.17%
- 5 лет*
- -48.94%
- 10 лет*
- -38.60%
GBUG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -14.27%
- 6 месяцев
- -23.23%
- С начала года
- -15.77%
- 1 год
- 50.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSL и GBUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -36.99% | -83.42% |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | -15.77% | 122.37% |
Correlation
The correlation between ZSL and GBUG is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.77 |
The correlation between ZSL and GBUG has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSL vs. GBUG — Ранг доходности на риск
ZSL
GBUG
Сравнение ZSL c GBUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSL | GBUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.20 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.37 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 3.07 | -4.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSL и GBUG
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GBUG в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и GBUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSL | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -36.90% | -63.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.81% | -36.90% | -56.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -36.74% | -63.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.39% | -9.66% | -86.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.49% | 16.49% | +56.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и GBUG
ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 25.08% по сравнению с Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSL | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.08% | 13.01% | +12.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.56% | 42.65% | +57.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.99% | 50.96% | +73.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.55% | 48.43% | +27.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.92% | 48.43% | +17.49% |
Сравнение комиссий ZSL и GBUG
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии GBUG в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и GBUG
ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.85% | 1.56% |
ZSL ProShares UltraShort Silver | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZSL and GBUG have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSL has higher volatility (25.08%) compared to GBUG (13.01%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs GBUG's -36.90%.
On 1-year performance, GBUG leads with 50.41% vs -85.28% for ZSL. On fees, GBUG is cheaper at 0.89% per year. On volatility, GBUG has been the lower-risk option at 13.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GBUG has performed better with a 50.41% return vs -85.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GBUG is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
GBUG has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.00% for ZSL.
ZSL is categorized as Silver, while GBUG is Gold. They also come from different issuers: ProShares and Sprott. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.89% for GBUG.
GBUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSL и GBUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор