Сравнение GBUG с SLVP
GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) and SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) are both exchange-traded funds - GBUG is a Gold fund actively managed by Sprott, while SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. GBUG is actively managed, while SLVP is passively managed. Over the past year, GBUG returned 51.78% vs 73.49% for SLVP. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GBUG charges 0.89%/yr vs 0.39%/yr for SLVP.
Доходность
Сравнение доходности GBUG и SLVP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GBUG показывает доходность -13.62%, а SLVP немного выше – -13.26%.
GBUG
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- -11.20%
- С начала года
- -13.62%
- 6 месяцев
- -16.82%
- 1 год
- 51.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLVP
- 1 день
- -4.18%
- 1 месяц
- -14.97%
- С начала года
- -13.26%
- 6 месяцев
- -15.74%
- 1 год
- 73.49%
- 3 года*
- 47.99%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение доходности по годам GBUG и SLVP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | -13.62% | 122.37% |
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | -13.26% | 157.54% |
Correlation
The correlation between GBUG and SLVP is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between GBUG and SLVP has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBUG vs. SLVP — Ранг доходности на риск
GBUG
SLVP
Сравнение GBUG c SLVP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBUG | SLVP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.94 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 4.85 | -1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBUG и SLVP
Максимальная просадка GBUG за все время составила -36.90%, что меньше максимальной просадки SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBUG и SLVP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBUG | SLVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.90% | -80.47% | +43.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.90% | -38.06% | +1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.13% | -37.43% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -46.75% | +38.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.21% | 15.19% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBUG и SLVP
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) имеют волатильность 19.69% и 19.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBUG | SLVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.69% | 19.80% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.58% | 46.03% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.46% | 55.57% | -5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.68% | 43.35% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.68% | 42.56% | +6.12% |
Сравнение комиссий GBUG и SLVP
GBUG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SLVP в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBUG и SLVP
Дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности SLVP в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.80% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | 2.38% | 1.78% | 1.05% | 0.88% | 0.63% | 1.63% | 2.39% | 2.03% | 1.28% | 0.85% | 2.32% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, GBUG and SLVP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SLVP has higher volatility (19.80%) compared to GBUG (19.69%). In terms of maximum drawdown, GBUG dropped -36.90% vs SLVP's -80.47%.
On 1-year performance, SLVP leads with 73.49% vs 51.78% for GBUG. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, GBUG has been the lower-risk option at 19.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLVP has performed better with a 73.49% return vs 51.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.89% for GBUG.
SLVP has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 1.80% for GBUG.
GBUG is categorized as Gold, while SLVP is Silver. They also come from different issuers: Sprott and iShares. Their fees differ too: 0.89% for GBUG and 0.39% for SLVP.
SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBUG и SLVP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор