PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GBUG с GLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GBUG и GLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBUG показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у GLTR с доходностью 2.41%.


GBUG

1 день
1.17%
1 месяц
0.96%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
7.57%
1 год
63.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GLTR

1 день
0.93%
1 месяц
-1.04%
С начала года
2.41%
6 месяцев
12.80%
1 год
53.69%
3 года*
32.62%
5 лет*
15.53%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBUG и GLTR


Correlation

The correlation between GBUG and GLTR is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.80

The correlation between GBUG and GLTR has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sprott Active Gold & Silver Miners ETF

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Доходность на риск

GBUG vs. GLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBUG
Ранг доходности на риск GBUG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBUG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBUG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBUG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBUG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBUG: 3434
Ранг коэф-та Мартина

GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBUG c GLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GBUGGLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.82

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.05

4.15

+0.90

GBUG vs. GLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBUG на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLTR равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBUG и GLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GBUGGLTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.44

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

0.33

+1.42

Просадки

Сравнение просадок GBUG и GLTR

Максимальная просадка GBUG за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBUG и GLTR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GBUGGLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.10%

-55.70%

+23.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.10%

-29.70%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.98%

-26.18%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-28.83%

+21.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.52%

12.98%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GBUG и GLTR

Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) имеет более высокую волатильность в 15.44% по сравнению с Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что GBUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GBUGGLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.44%

9.16%

+6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.41%

35.42%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.62%

37.57%

+10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.31%

23.63%

+23.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.31%

20.50%

+26.81%

Сравнение комиссий GBUG и GLTR

GBUG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GLTR в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GBUG и GLTR

Дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как GLTR не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


GBUG and GLTR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GBUG has higher volatility (15.44%) compared to GLTR (9.16%). In terms of maximum drawdown, GBUG dropped -32.10% vs GLTR's -55.70%.

On 1-year performance, GBUG leads with 63.04% vs 53.69% for GLTR. On fees, GLTR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GLTR has been the lower-risk option at 9.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GBUG has performed better with a 63.04% return vs 53.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLTR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.89% for GBUG.

GBUG has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for GLTR.

GBUG is categorized as Gold, while GLTR is Precious Metals. They also come from different issuers: Sprott and Aberdeen. Their fees differ too: 0.89% for GBUG and 0.60% for GLTR.

GLTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBUG и GLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор