Сравнение GBUG с GLTR
GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) and GLTR (abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF) are both exchange-traded funds - GBUG is a Gold fund actively managed by Sprott, while GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index. GBUG is actively managed, while GLTR is passively managed. Over the past year, GBUG returned 51.78% vs 28.71% for GLTR. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GBUG charges 0.89%/yr vs 0.60%/yr for GLTR.
Доходность
Сравнение доходности GBUG и GLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GBUG показывает доходность -13.62%, а GLTR немного выше – -13.33%.
GBUG
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- -11.20%
- С начала года
- -13.62%
- 6 месяцев
- -16.82%
- 1 год
- 51.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLTR
- 1 день
- -4.54%
- 1 месяц
- -16.30%
- С начала года
- -13.33%
- 6 месяцев
- -16.26%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 27.10%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение доходности по годам GBUG и GLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | -13.62% | 122.37% |
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | -13.33% | 67.34% |
Correlation
The correlation between GBUG and GLTR is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between GBUG and GLTR has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBUG vs. GLTR — Ранг доходности на риск
GBUG
GLTR
Сравнение GBUG c GLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBUG | GLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.77 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 1.94 | +1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBUG и GLTR
Максимальная просадка GBUG за все время составила -36.90%, что меньше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBUG и GLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBUG | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.90% | -55.70% | +18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.90% | -37.52% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.13% | -37.52% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -28.83% | +20.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.21% | 14.87% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBUG и GLTR
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) имеет более высокую волатильность в 19.69% по сравнению с abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что GBUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBUG | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.69% | 10.80% | +8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.58% | 36.78% | +5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.46% | 39.06% | +11.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.68% | 23.98% | +24.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.68% | 20.73% | +27.95% |
Сравнение комиссий GBUG и GLTR
GBUG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GLTR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBUG и GLTR
Дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как GLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.80% | 1.56% |
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBUG and GLTR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBUG has higher volatility (19.69%) compared to GLTR (10.80%). In terms of maximum drawdown, GBUG dropped -36.90% vs GLTR's -55.70%.
On 1-year performance, GBUG leads with 51.78% vs 28.71% for GLTR. On fees, GLTR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GLTR has been the lower-risk option at 10.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GBUG has performed better with a 51.78% return vs 28.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLTR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.89% for GBUG.
GBUG has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.00% for GLTR.
GBUG is categorized as Gold, while GLTR is Precious Metals. They also come from different issuers: Sprott and abrdn. Their fees differ too: 0.89% for GBUG and 0.60% for GLTR.
GBUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBUG и GLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор