Сравнение GBUG с SII
GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) is Gold fund actively managed by Sprott, while SII (Sprott Inc) is a stock. Over the past year, GBUG returned 63.04% vs 116.14% for SII. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GBUG и SII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBUG показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у SII с доходностью 33.32%.
GBUG
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 63.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SII
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 33.32%
- 6 месяцев
- 42.88%
- 1 год
- 116.14%
- 3 года*
- 59.23%
- 5 лет*
- 26.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBUG и SII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | -1.44% | 119.00% |
SII Sprott Inc | 33.32% | 130.56% |
Correlation
The correlation between GBUG and SII is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between GBUG and SII has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBUG vs. SII — Ранг доходности на риск
GBUG
SII
Сравнение GBUG c SII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и Sprott Inc (SII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBUG | SII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 4.70 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 10.91 | -5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBUG | SII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.54 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 0.78 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок GBUG и SII
Максимальная просадка GBUG за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки SII в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBUG и SII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBUG | SII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.10% | -47.81% | +15.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.10% | -24.87% | -7.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.98% | -21.74% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -21.06% | +13.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.52% | 10.68% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBUG и SII
Текущая волатильность для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) составляет 15.44%, в то время как у Sprott Inc (SII) волатильность равна 22.76%. Это указывает на то, что GBUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBUG | SII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.44% | 22.76% | -7.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.41% | 39.37% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.62% | 46.00% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.31% | 37.48% | +9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.31% | 37.41% | +9.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBUG и SII
Дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности SII в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.58% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SII Sprott Inc | 1.16% | 1.33% | 2.49% | 2.95% | 3.00% | 2.22% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
GBUG and SII have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SII has higher volatility (22.76%) compared to GBUG (15.44%). In terms of maximum drawdown, GBUG dropped -32.10% vs SII's -47.81%.
SII currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBUG и SII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор