Сравнение GBUG с SII

С начала года, GBUG показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у SII с доходностью 50.26%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и Sprott Inc (SII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GBUG на текущий момент составляет 2.58, что ниже коэффициента Шарпа SII равного 5.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBUG и SII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GBUG и SII составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности SII в 0.95%

Максимальная просадка GBUG за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки SII в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBUG и SII.

Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) имеет более высокую волатильность в 18.82% по сравнению с Sprott Inc (SII) с волатильностью 15.51%. Это указывает на то, что GBUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.