PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBUG с SGDJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBUG с SGDJ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ).

GBUG и SGDJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBUG - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 19 февр. 2025 г.. SGDJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GBUG и SGDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBUG и SGDJ

2026 (YTD)2025
GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF		6.94%119.00%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		4.90%126.12%

Доходность по периодам

С начала года, GBUG показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у SGDJ с доходностью 4.90%.

GBUG

1 день
-2.26%
1 месяц
-11.97%
С начала года
6.94%
6 месяцев
25.46%
1 год
119.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SGDJ

1 день
-1.89%
1 месяц
-15.00%
С начала года
4.90%
6 месяцев
29.91%
1 год
128.86%
3 года*
45.74%
5 лет*
21.24%
10 лет*
15.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Active Gold & Silver Miners ETF

Sprott Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с GBUG:
GBUG с RINGGBUG с SLVPGBUG с DXMO.TOGBUG с METLGBUG с SHLDGBUG с SLVGBUG с GLTR
Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с SPMOSGDJ с EDOGSGDJ с VOOSGDJ с SETMSGDJ с IVV

Сравнение комиссий GBUG и SGDJ

GBUG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SGDJ в 0.50%.

GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF

Доходность на риск

GBUG vs. SGDJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBUG
Ранг доходности на риск GBUG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBUG: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBUG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBUG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBUG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBUG: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBUG c SGDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBUGSGDJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

2.56

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.66

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

3.86

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.24

13.71

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBUG vs. SGDJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBUG на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGDJ равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBUG и SGDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBUGSGDJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.56

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.43

0.37

+2.06

Корреляция

Корреляция между GBUG и SGDJ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBUG и SGDJ

Дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности SGDJ в 7.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF		1.46%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		7.98%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%

Просадки

Сравнение просадок GBUG и SGDJ

Максимальная просадка GBUG за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки SGDJ в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBUG и SGDJ.

Загрузка...

Показатели просадок

GBUGSGDJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.10%

-59.27%

+27.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.10%

-33.22%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.69%

-23.52%

+3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-26.33%

+20.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.05%

9.34%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GBUG и SGDJ

Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) имеют волатильность 18.82% и 18.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBUGSGDJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.82%

18.63%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.74%

42.15%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.70%

50.67%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.53%

39.92%

+7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.53%

41.25%

+6.28%