Сравнение GBUG с SLV
GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - GBUG is a Gold fund actively managed by Sprott, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. GBUG is actively managed, while SLV is passively managed. Over the past year, GBUG returned 63.04% vs 113.72% for SLV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBUG charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности GBUG и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBUG показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 3.97%.
GBUG
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 63.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 29.40%
- 1 год
- 113.72%
- 3 года*
- 45.73%
- 5 лет*
- 21.04%
- 10 лет*
- 15.63%
Сравнение доходности по годам GBUG и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | -1.44% | 119.00% |
SLV iShares Silver Trust | 3.97% | 115.09% |
Correlation
The correlation between GBUG and SLV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between GBUG and SLV has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBUG vs. SLV — Ранг доходности на риск
GBUG
SLV
Сравнение GBUG c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBUG | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.69 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 5.76 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBUG | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.94 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 0.25 | +1.49 |
Просадки
Сравнение просадок GBUG и SLV
Максимальная просадка GBUG за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBUG и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBUG | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.10% | -76.28% | +44.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.10% | -42.45% | +10.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.98% | -36.57% | +10.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -44.67% | +36.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.52% | 19.81% | -7.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBUG и SLV
Текущая волатильность для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) составляет 15.44%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что GBUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBUG | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.44% | 16.34% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.41% | 58.31% | -18.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.62% | 58.90% | -11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.31% | 36.15% | +11.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.31% | 31.83% | +15.48% |
Сравнение комиссий GBUG и SLV
GBUG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBUG и SLV
Дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.58% | 1.56% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBUG and SLV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (16.34%) compared to GBUG (15.44%). In terms of maximum drawdown, GBUG dropped -32.10% vs SLV's -76.28%.
On 1-year performance, SLV leads with 113.72% vs 63.04% for GBUG. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GBUG has been the lower-risk option at 15.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLV has performed better with a 113.72% return vs 63.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for GBUG.
GBUG has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for SLV.
GBUG is categorized as Gold, while SLV is Silver. They also come from different issuers: Sprott and iShares. Their fees differ too: 0.89% for GBUG and 0.50% for SLV.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBUG и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор