Сравнение GBUG с METL
GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) and METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) are both exchange-traded funds - GBUG is a Gold fund actively managed by Sprott, while METL is a Natural Resources fund actively managed by Sprott. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GBUG и METL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBUG показывает доходность -13.62%, что значительно ниже, чем у METL с доходностью 1.46%.
GBUG
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- -11.20%
- С начала года
- -13.62%
- 6 месяцев
- -16.82%
- 1 год
- 51.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METL
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBUG и METL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | -13.62% | 35.81% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 1.46% | 28.19% |
Correlation
The correlation between GBUG and METL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBUG vs. METL — Ранг доходности на риск
GBUG
METL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GBUG c METL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и Sprott Active Metals & Miners ETF (METL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBUG | METL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBUG и METL
Максимальная просадка GBUG за все время составила -36.90%, что больше максимальной просадки METL в -27.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBUG и METL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBUG | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.90% | -27.39% | -9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.13% | -23.07% | -12.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -8.71% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBUG и METL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBUG | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.46% | 45.11% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.68% | 45.11% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.68% | 45.11% | +3.57% |
Сравнение комиссий GBUG и METL
И GBUG, и METL имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBUG и METL
Дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности METL в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.80% | 1.56% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.98% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
GBUG and METL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBUG and METL have the same expense ratio: 0.89% per year.
GBUG has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.98% for METL.
GBUG is categorized as Gold, while METL is Natural Resources.
Подберите оптимальное распределение для GBUG и METL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор