Сравнение GBUG с METL
GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) and METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) are both exchange-traded funds - GBUG is a Gold fund actively managed by Sprott, while METL is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Sprott. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GBUG и METL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBUG показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у METL с доходностью 17.82%.
GBUG
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 63.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METL
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 23.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBUG и METL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | -1.44% | 31.55% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 17.82% | 27.04% |
Correlation
The correlation between GBUG and METL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBUG vs. METL — Ранг доходности на риск
GBUG
METL
Сравнение GBUG c METL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и Sprott Active Metals & Miners ETF (METL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBUG | METL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBUG | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 1.69 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок GBUG и METL
Максимальная просадка GBUG за все время составила -32.10%, что больше максимальной просадки METL в -27.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBUG и METL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBUG | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.10% | -27.39% | -4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.98% | -10.67% | -15.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -8.13% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBUG и METL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBUG | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.62% | 43.83% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.31% | 43.83% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.31% | 43.83% | +3.48% |
Сравнение комиссий GBUG и METL
И GBUG, и METL имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBUG и METL
Дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности METL в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.58% | 1.56% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.84% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
GBUG and METL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBUG and METL have the same expense ratio: 0.89% per year.
GBUG has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.84% for METL.
GBUG is categorized as Gold, while METL is Commodity Producers Equities.
Подберите оптимальное распределение для GBUG и METL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор