Сравнение ZSC с KRBN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и KraneShares Global Carbon ETF (KRBN).
ZSC и KRBN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSC - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 8 авг. 2023 г.. KRBN - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность IHS Markit Global Carbon Index. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ZSC и KRBN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZSC и KRBN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 5.05% | 28.43% | -14.39% | -10.63% |
KRBN KraneShares Global Carbon ETF | -14.77% | 23.11% | -13.56% | 0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, ZSC показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у KRBN с доходностью -14.77%.
ZSC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 17.84%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KRBN
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- -14.77%
- 6 месяцев
- -5.87%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- -3.42%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZSC и KRBN
ZSC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KRBN в 0.79%.
Доходность на риск
ZSC vs. KRBN — Ранг доходности на риск
ZSC
KRBN
Сравнение ZSC c KRBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и KraneShares Global Carbon ETF (KRBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSC | KRBN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | 0.38 | +1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.03 | 0.63 | +2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.08 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 0.36 | +3.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.98 | 1.14 | +10.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSC | KRBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 0.38 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.51 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между ZSC и KRBN составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSC и KRBN
Дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности KRBN в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.66% | 1.75% | 2.18% | 1.40% | 0.00% | 0.00% |
KRBN KraneShares Global Carbon ETF | 2.23% | 1.90% | 7.10% | 7.60% | 22.91% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок ZSC и KRBN
Максимальная просадка ZSC за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки KRBN в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSC и KRBN.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZSC | KRBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -36.42% | +9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -24.98% | +17.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -22.31% | +20.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.61% | -16.06% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 7.84% | -5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSC и KRBN
Текущая волатильность для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) составляет 3.58%, в то время как у KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что ZSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZSC | KRBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 7.81% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 15.60% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 20.12% | -6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 28.49% | -16.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 28.88% | -16.47% |