Сравнение ZSC с IBDS
ZSC (USCF Sustainable Commodity Strategy Fund) and IBDS (iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF) are both exchange-traded funds - ZSC is a Commodities fund actively managed by USCF, while IBDS is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. ZSC is actively managed, while IBDS is passively managed. Over the past year, ZSC returned 31.12% vs 4.38% for IBDS. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. ZSC charges 0.59%/yr vs 0.10%/yr for IBDS.
Доходность
Сравнение доходности ZSC и IBDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSC показывает доходность 8.28%, что значительно выше, чем у IBDS с доходностью 1.67%.
ZSC
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 2.81%
- С начала года
- 8.28%
- 1 год
- 31.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBDS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.63%
- С начала года
- 1.67%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSC и IBDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 8.28% | 28.43% | -14.39% | -10.63% |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 1.67% | 5.86% | 4.61% | 3.43% |
Correlation
The correlation between ZSC and IBDS is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2023 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSC vs. IBDS — Ранг доходности на риск
ZSC
IBDS
Сравнение ZSC c IBDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSC | IBDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 2.18 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 10.12 | -6.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 49.00 | -38.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSC и IBDS
Максимальная просадка ZSC за все время составила -26.49%, что больше максимальной просадки IBDS в -16.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSC и IBDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSC | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -16.75% | -9.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -0.43% | -7.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | 0.00% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -3.31% | -11.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 0.09% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSC и IBDS
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что ZSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSC | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 0.22% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 0.61% | +8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 1.03% | +11.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.22% | 4.16% | +8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.22% | 5.51% | +6.71% |
Сравнение комиссий ZSC и IBDS
ZSC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBDS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSC и IBDS
Дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности IBDS в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 4.30% | 4.36% | 4.37% | 3.81% | 2.87% | 2.19% | 2.66% | 3.32% | 3.66% | 0.97% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.61% | 1.75% | 2.18% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZSC and IBDS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSC has higher volatility (3.13%) compared to IBDS (0.22%). In terms of maximum drawdown, ZSC dropped -26.49% vs IBDS's -16.75%.
On 1-year performance, ZSC leads with 31.12% vs 4.38% for IBDS. On fees, IBDS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBDS has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZSC has performed better with a 31.12% return vs 4.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBDS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for ZSC.
IBDS has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 1.61% for ZSC.
ZSC is categorized as Commodities, while IBDS is Corporate Bonds. They also come from different issuers: USCF and iShares. Their fees differ too: 0.59% for ZSC and 0.10% for IBDS.
IBDS currently has the higher Sharpe Ratio (4.28 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSC и IBDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор