Сравнение ZSC с HGER
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER).
ZSC и HGER являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSC - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 8 авг. 2023 г.. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ZSC и HGER
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZSC и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 5.05% | 28.43% | -14.39% | -10.63% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 25.22% | 20.08% | 9.25% | -2.16% |
Доходность по периодам
С начала года, ZSC показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 25.22%.
ZSC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 17.84%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 6.26%
- С начала года
- 25.22%
- 6 месяцев
- 29.21%
- 1 год
- 37.94%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZSC и HGER
ZSC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.
Доходность на риск
ZSC vs. HGER — Ранг доходности на риск
ZSC
HGER
Сравнение ZSC c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSC | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | 2.11 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.03 | 2.78 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.39 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 4.35 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.98 | 15.38 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSC | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.11 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.90 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между ZSC и HGER составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSC и HGER
Дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности HGER в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.66% | 1.75% | 2.18% | 1.40% | 0.00% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.66% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок ZSC и HGER
Максимальная просадка ZSC за все время составила -26.49%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSC и HGER.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZSC | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -23.31% | -3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -8.84% | +1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -0.38% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.61% | -7.90% | -7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.50% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSC и HGER
Текущая волатильность для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) составляет 3.58%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что ZSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZSC | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 7.23% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 14.60% | -4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 18.06% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 17.78% | -5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 17.78% | -5.37% |