Сравнение ZSC с GRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и iPath Series B Carbon ETN (GRN).
ZSC и GRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSC - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 8 авг. 2023 г.. GRN - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Barclays Global Carbon II Index. Фонд был запущен 10 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ZSC и GRN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZSC и GRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 5.05% | 28.43% | -14.39% | -10.63% |
GRN iPath Series B Carbon ETN | -14.32% | 20.33% | -7.34% | -7.70% |
Доходность по периодам
С начала года, ZSC показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у GRN с доходностью -14.32%.
ZSC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 17.84%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRN
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- -14.32%
- 6 месяцев
- -3.77%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- -6.38%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZSC и GRN
ZSC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GRN в 0.75%.
Доходность на риск
ZSC vs. GRN — Ранг доходности на риск
ZSC
GRN
Сравнение ZSC c GRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и iPath Series B Carbon ETN (GRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSC | GRN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | 0.24 | +2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.03 | 0.52 | +2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.07 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 0.32 | +3.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.98 | 1.02 | +10.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSC | GRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 0.24 | +2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.40 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между ZSC и GRN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSC и GRN
Дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как GRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.66% | 1.75% | 2.18% | 1.40% |
GRN iPath Series B Carbon ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZSC и GRN
Максимальная просадка ZSC за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки GRN в -47.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSC и GRN.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZSC | GRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -47.96% | +21.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -30.39% | +22.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -24.75% | +22.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.61% | -17.38% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 9.53% | -6.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSC и GRN
Текущая волатильность для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) составляет 3.58%, в то время как у iPath Series B Carbon ETN (GRN) волатильность равна 12.15%. Это указывает на то, что ZSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZSC | GRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 12.15% | -8.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 23.75% | -13.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 29.70% | -16.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 40.23% | -27.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 42.32% | -29.91% |