Сравнение ZSB с USOI
ZSB (USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both Commodities funds - ZSB tracks the S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index while USOI tracks the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, ZSB returned 73.06% vs 46.39% for USOI. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ZSB charges 0.59%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности ZSB и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSB показывает доходность 11.19%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 47.45%.
ZSB
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 11.19%
- 6 месяцев
- 25.52%
- 1 год
- 73.06%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 47.45%
- 6 месяцев
- 44.00%
- 1 год
- 46.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSB и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 11.19% | 64.34% | -17.15% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 47.45% | -8.78% | 6.94% |
Correlation
The correlation between ZSB and USOI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSB vs. USOI — Ранг доходности на риск
ZSB
USOI
Сравнение ZSB c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSB | USOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.35 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 3.92 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.32 | 9.08 | +3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSB | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 2.08 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.89 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок ZSB и USOI
Максимальная просадка ZSB за все время составила -49.26%, что больше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSB | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.26% | -19.49% | -29.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.75% | -11.90% | -4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -5.06% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.92% | -7.20% | -23.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 5.13% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSB и USOI
Текущая волатильность для USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) составляет 5.55%, в то время как у Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что ZSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSB | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 10.37% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.66% | 18.34% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.40% | 22.46% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 22.61% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 22.61% | -3.00% |
Сравнение комиссий ZSB и USOI
ZSB берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSB и USOI
Дивидендная доходность ZSB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности USOI в 37.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 37.65% | 27.21% | 12.54% | 0.00% |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 0.83% | 0.92% | 2.96% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
ZSB and USOI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOI has higher volatility (10.37%) compared to ZSB (5.55%). In terms of maximum drawdown, ZSB dropped -49.26% vs USOI's -19.49%.
On 1-year performance, ZSB leads with 73.06% vs 46.39% for USOI. On fees, ZSB is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ZSB has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZSB has performed better with a 73.06% return vs 46.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZSB is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.
USOI has the higher dividend yield at 37.65%, compared with 0.83% for ZSB.
ZSB tracks S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index, while USOI tracks Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: USCF and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.59% for ZSB and 0.85% for USOI.
ZSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSB и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор