Сравнение ZSB с LITP
ZSB (USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund) and LITP (Sprott Lithium Miners ETF) are both Lithium & Battery Metals funds - ZSB tracks the S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index while LITP tracks the Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZSB returned 1.91%/yr vs -5.46%/yr for LITP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ZSB charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for LITP.
Доходность
Сравнение доходности ZSB и LITP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSB показывает доходность 4.41%, что значительно ниже, чем у LITP с доходностью 9.54%.
ZSB
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- 4.41%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 59.70%
- 3 года*
- 1.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LITP
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -15.71%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 167.73%
- 3 года*
- -5.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSB и LITP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 4.41% | 64.34% | -19.70% | -35.35% |
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 9.54% | 94.65% | -43.85% | -36.71% |
Correlation
The correlation between ZSB and LITP is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSB vs. LITP — Ранг доходности на риск
ZSB
LITP
Сравнение ZSB c LITP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и Sprott Lithium Miners ETF (LITP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSB | LITP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.37 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 5.42 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 14.80 | -5.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSB и LITP
Максимальная просадка ZSB за все время составила -49.26%, что меньше максимальной просадки LITP в -74.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB и LITP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSB | LITP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.26% | -74.94% | +25.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.75% | -31.12% | +14.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.22% | -74.31% | +31.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.97% | -27.35% | +15.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.58% | -42.41% | +11.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.27% | 11.39% | -5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSB и LITP
Текущая волатильность для USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) составляет 5.63%, в то время как у Sprott Lithium Miners ETF (LITP) волатильность равна 17.50%. Это указывает на то, что ZSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LITP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSB | LITP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 17.50% | -11.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.46% | 42.23% | -19.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.67% | 60.23% | -33.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 47.79% | -28.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 47.79% | -28.17% |
Сравнение комиссий ZSB и LITP
ZSB берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии LITP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSB и LITP
Дивидендная доходность ZSB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности LITP в 6.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 6.76% | 7.41% | 6.55% | 2.80% |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 0.88% | 0.92% | 2.96% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
ZSB and LITP have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LITP has higher volatility (17.50%) compared to ZSB (5.63%). In terms of maximum drawdown, ZSB dropped -49.26% vs LITP's -74.94%.
On 3-year performance, ZSB leads with 1.91% vs -5.46% for LITP. On fees, ZSB is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ZSB has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZSB has performed better with a 1.91% return vs -5.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZSB is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for LITP.
LITP has the higher dividend yield at 6.76%, compared with 0.88% for ZSB.
ZSB tracks S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index, while LITP tracks Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: USCF and Sprott. Their fees differ too: 0.59% for ZSB and 0.65% for LITP.
LITP currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSB и LITP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор