Сравнение ZSB с ION
ZSB (USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund) and ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) are both Lithium & Battery Metals funds - ZSB tracks the S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index while ION tracks the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZSB returned 1.91%/yr vs 15.06%/yr for ION. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZSB charges 0.59%/yr vs 0.58%/yr for ION.
Доходность
Сравнение доходности ZSB и ION
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSB показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у ION с доходностью 3.17%.
ZSB
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- 4.41%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 59.70%
- 3 года*
- 1.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ION
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 96.49%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSB и ION
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 4.41% | 64.34% | -19.70% | -31.38% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 3.17% | 108.37% | -20.02% | -19.34% |
Correlation
The correlation between ZSB and ION is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2023 г. | 0.51 |
The correlation between ZSB and ION has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSB vs. ION — Ранг доходности на риск
ZSB
ION
Сравнение ZSB c ION - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSB | ION | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.36 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 4.16 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 12.42 | -2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSB и ION
Максимальная просадка ZSB за все время составила -49.26%, что меньше максимальной просадки ION в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB и ION.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSB | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.26% | -52.08% | +2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.75% | -23.30% | +6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.22% | -46.47% | +3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.97% | -22.18% | +10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.58% | -23.59% | -6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.27% | 7.79% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSB и ION
Текущая волатильность для USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) составляет 5.63%, в то время как у Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) волатильность равна 13.98%. Это указывает на то, что ZSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSB | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 13.98% | -8.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.46% | 32.19% | -9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.67% | 39.68% | -13.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 31.59% | -11.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 31.59% | -11.97% |
Сравнение комиссий ZSB и ION
ZSB берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ION в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSB и ION
Дивидендная доходность ZSB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности ION в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.55% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 0.88% | 0.92% | 2.96% | 3.59% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZSB and ION have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ION has higher volatility (13.98%) compared to ZSB (5.63%). In terms of maximum drawdown, ZSB dropped -49.26% vs ION's -52.08%.
On 3-year performance, ION leads with 15.06% vs 1.91% for ZSB. On fees, ION is cheaper at 0.58% per year. On volatility, ZSB has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ION has performed better with a 15.06% return vs 1.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ION is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for ZSB.
ION has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.88% for ZSB.
ZSB tracks S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index, while ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: USCF and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for ZSB and 0.58% for ION.
ION currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSB и ION
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор