PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSB с HGER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSB с HGER

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZSB (USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both Commodities funds - ZSB tracks the S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index while HGER tracks the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZSB returned 5.60%/yr vs 20.87%/yr for HGER. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ZSB charges 0.59%/yr vs 0.68%/yr for HGER.

Доходность

Сравнение доходности ZSB и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSB показывает доходность 11.19%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 27.03%.

ZSB

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.76%
С начала года
11.19%
6 месяцев
25.52%
1 год
73.06%
3 года*
5.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

HGER

1 день
-0.85%
1 месяц
-3.84%
С начала года
27.03%
6 месяцев
26.30%
1 год
39.42%
3 года*
20.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSB и HGER

2026 (YTD)202520242023
ZSB
USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund		11.19%64.34%-19.70%-31.38%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		27.03%20.08%9.25%1.51%

Correlation

The correlation between ZSB and HGER is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г.

0.34

The correlation between ZSB and HGER shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZSB и HGER

Секторы
ZSB
HGER

Сырьевые материалы

90.9%
102.4%

Промышленность

8.3%

-

Технологии

0.8%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

ZSB
90.9%
HGER
102.4%

Промышленность

ZSB
8.3%
HGER

-

Технологии

ZSB
0.8%
HGER

-

Коммуникационные услуги

ZSB

-

HGER

-

Потребительский циклический сектор

ZSB

-

HGER

-

Потребительский защитный сектор

ZSB

-

HGER

-

Энергетика

ZSB

-

HGER

-

Финансовые услуги

ZSB

-

HGER

-

Здравоохранение

ZSB

-

HGER

-

Недвижимость

ZSB

-

HGER

-

Коммунальные услуги

ZSB

-

HGER

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Часто сравнивают с ZSB:
ZSB с DCMTZSB с USEZSB с CMCIZSB с TILLZSB с PITZSB с COMBZSB с ZSC
Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с BCIMHGER с DJP

Доходность на риск

ZSB vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSB
Ранг доходности на риск ZSB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSB: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSB: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSB c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSBHGERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.35

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.06

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.43

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

4.90

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.32

16.29

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSB vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSB на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGER равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSB и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSBHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.35

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.89

-0.88

Просадки

Сравнение просадок ZSB и HGER

Максимальная просадка ZSB за все время составила -49.26%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB и HGER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSBHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.26%

-23.31%

-25.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.75%

-8.09%

-8.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.22%

-8.84%

-34.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-5.80%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.92%

-7.65%

-23.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

2.43%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSB и HGER

USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что ZSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSBHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

4.06%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.66%

14.55%

+8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.40%

16.90%

+9.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

17.61%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

17.61%

+2.00%

Сравнение комиссий ZSB и HGER

ZSB берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSB и HGER

Дивидендная доходность ZSB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности HGER в 5.58%

ПозицияTTM2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.58%7.09%3.28%7.24%0.64%
ZSB
USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund		0.83%0.92%2.96%3.59%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZSB and HGER have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSB has higher volatility (5.55%) compared to HGER (4.06%). In terms of maximum drawdown, ZSB dropped -49.26% vs HGER's -23.31%.

On 3-year performance, HGER leads with 20.87% vs 5.60% for ZSB. On fees, ZSB is cheaper at 0.59% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HGER has performed better with a 20.87% return vs 5.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZSB is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.

HGER has the higher dividend yield at 5.58%, compared with 0.83% for ZSB.

ZSB tracks S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index, while HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: USCF and Harbor. Their fees differ too: 0.59% for ZSB and 0.68% for HGER.

ZSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSB и HGER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор