PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSB с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSB с CAOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZSB (USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - ZSB is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. ZSB is passively managed, while CAOS is actively managed. Over the past 3 years, ZSB returned 5.94%/yr vs 4.26%/yr for CAOS. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. ZSB charges 0.59%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности ZSB и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSB показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.82%.

ZSB

1 день
-1.94%
1 месяц
1.21%
С начала года
11.80%
6 месяцев
25.71%
1 год
75.67%
3 года*
5.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSB и CAOS

2026 (YTD)202520242023
ZSB
USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund		11.80%64.34%-19.70%-29.58%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.55%5.33%7.97%

Correlation

The correlation between ZSB and CAOS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

-0.04

Сравнение распределения секторов ZSB и CAOS

Секторы
ZSB
CAOS

Сырьевые материалы

90.9%
1.9%

Промышленность

8.3%
8.5%

Технологии

0.8%
33.1%

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.4%

Энергетика

-

4.1%

Финансовые услуги

-

12.4%

Здравоохранение

-

9.6%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Сырьевые материалы

ZSB
90.9%
CAOS
1.9%

Промышленность

ZSB
8.3%
CAOS
8.5%

Технологии

ZSB
0.8%
CAOS
33.1%

Коммуникационные услуги

ZSB

-

CAOS
10.4%

Потребительский циклический сектор

ZSB

-

CAOS
10.0%

Потребительский защитный сектор

ZSB

-

CAOS
5.4%

Энергетика

ZSB

-

CAOS
4.1%

Финансовые услуги

ZSB

-

CAOS
12.4%

Здравоохранение

ZSB

-

CAOS
9.6%

Недвижимость

ZSB

-

CAOS
2.0%

Коммунальные услуги

ZSB

-

CAOS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с ZSB:
ZSB с DCMTZSB с USEZSB с TILLZSB с CMCIZSB с PITZSB с COMBZSB с ZSC
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

ZSB vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSB
Ранг доходности на риск ZSB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSB: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSB: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSB c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSBCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
1.24

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
1.98

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.26

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.54

2.49

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.79

6.22

+6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSB vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSB на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSB и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSBCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

1.24

+1.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

1.21

-1.19

Просадки

Сравнение просадок ZSB и CAOS

Максимальная просадка ZSB за все время составила -49.26%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSBCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.26%

-3.60%

-45.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.75%

-0.76%

-15.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.22%

-3.60%

-39.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-1.07%

-4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.95%

-0.90%

-30.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

0.30%

+5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSB и CAOS

USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что ZSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSBCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

0.26%

+5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.65%

1.03%

+21.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.40%

1.52%

+24.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

4.26%

+15.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

4.26%

+15.36%

Сравнение комиссий ZSB и CAOS

ZSB берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSB и CAOS

Дивидендная доходность ZSB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
ZSB
USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund		0.82%0.92%2.96%3.59%

Часто задаваемые вопросы

ZSB and CAOS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSB has higher volatility (5.71%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, ZSB dropped -49.26% vs CAOS's -3.60%.

On 3-year performance, ZSB leads with 5.94% vs 4.26% for CAOS. On fees, ZSB is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ZSB has performed better with a 5.94% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZSB is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

ZSB has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.00% for CAOS.

ZSB is categorized as Commodities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: USCF and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.59% for ZSB and 0.63% for CAOS.

ZSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSB и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор