Сравнение ZSB с BCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI).
ZSB и BCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSB - это пассивный фонд от USCF, который отслеживает доходность S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. BCI - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ZSB и BCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZSB и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 5.29% | 64.34% | -19.70% | -31.38% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 26.32% | 15.07% | 5.47% | -6.11% |
Доходность по периодам
С начала года, ZSB показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 26.32%.
ZSB
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 33.68%
- 1 год
- 52.55%
- 3 года*
- 0.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCI
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 10.88%
- С начала года
- 26.32%
- 6 месяцев
- 33.15%
- 1 год
- 33.22%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZSB и BCI
ZSB берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.
Доходность на риск
ZSB vs. BCI — Ранг доходности на риск
ZSB
BCI
Сравнение ZSB c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSB | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.93 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.55 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 3.65 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 10.05 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSB | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.93 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.49 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между ZSB и BCI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSB и BCI
Дивидендная доходность ZSB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности BCI в 13.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 0.87% | 0.92% | 2.96% | 3.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.05% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
Просадки
Сравнение просадок ZSB и BCI
Максимальная просадка ZSB за все время составила -49.26%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB и BCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZSB | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.26% | -32.69% | -16.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.75% | -7.61% | -9.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.23% | 0.00% | -11.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.26% | -12.18% | -20.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 3.37% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSB и BCI
USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) имеет более высокую волатильность в 11.89% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что ZSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZSB | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.89% | 7.46% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.62% | 13.79% | +8.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.76% | 17.26% | +9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 16.66% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 15.59% | +4.18% |