Сравнение ZSB с ATMP
ZSB (USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund) and ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) are both exchange-traded funds - ZSB is a Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index, while ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZSB returned -0.24%/yr vs 21.54%/yr for ATMP. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. ZSB charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for ATMP.
Доходность
Сравнение доходности ZSB и ATMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSB показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у ATMP с доходностью 25.34%.
ZSB
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- 6 месяцев
- -10.27%
- С начала года
- 3.50%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- -0.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATMP
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 22.03%
- С начала года
- 25.34%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 18.48%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение доходности по годам ZSB и ATMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 3.50% | 64.34% | -19.70% | -31.38% |
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 25.34% | 1.73% | 31.66% | 11.64% |
Correlation
The correlation between ZSB and ATMP is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2023 г. | 0.05 |
The correlation between ZSB and ATMP shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSB vs. ATMP — Ранг доходности на риск
ZSB
ATMP
Сравнение ZSB c ATMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSB | ATMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 3.10 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 7.25 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSB и ATMP
Максимальная просадка ZSB за все время составила -49.26%, что меньше максимальной просадки ATMP в -80.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB и ATMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSB | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.26% | -80.86% | +31.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.75% | -8.30% | -8.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.35% | -16.48% | -24.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.73% | -1.90% | -10.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.26% | -30.91% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 3.53% | +3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSB и ATMP
USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) имеют волатильность 5.06% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSB | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 5.20% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | 11.60% | +9.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.51% | 14.66% | +11.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 22.10% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 27.63% | -8.09% |
Сравнение комиссий ZSB и ATMP
ZSB берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ATMP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSB и ATMP
Дивидендная доходность ZSB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как ATMP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 0.89% | 0.92% | 2.96% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
ZSB and ATMP have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATMP has higher volatility (5.20%) compared to ZSB (5.06%). In terms of maximum drawdown, ZSB dropped -49.26% vs ATMP's -80.86%.
On 3-year performance, ATMP leads with 21.54% vs -0.24% for ZSB. On fees, ZSB is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ZSB has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ATMP has performed better with a 21.54% return vs -0.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZSB is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for ATMP.
ZSB has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for ATMP.
ZSB is categorized as Lithium & Battery Metals, while ATMP is MLPs. ZSB tracks S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index, while ATMP tracks CIBC Atlas Select MLP VWAP. They also come from different issuers: USCF and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.59% for ZSB and 0.95% for ATMP.
ZSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSB и ATMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор