PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSB с AMUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSB с AMUB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZSB (USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund) and AMUB (ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B) are both exchange-traded funds - ZSB is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index, while AMUB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZSB returned 5.94%/yr vs 15.80%/yr for AMUB. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. ZSB charges 0.59%/yr vs 0.80%/yr for AMUB.

Доходность

Сравнение доходности ZSB и AMUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSB показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у AMUB с доходностью 16.97%.

ZSB

1 день
-1.94%
1 месяц
1.21%
С начала года
11.80%
6 месяцев
25.71%
1 год
75.67%
3 года*
5.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMUB

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.08%
С начала года
16.97%
6 месяцев
15.25%
1 год
15.77%
3 года*
15.80%
5 лет*
12.34%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSB и AMUB

2026 (YTD)202520242023
ZSB
USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund		11.80%64.34%-19.70%-31.38%
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		16.97%2.05%15.68%12.38%

Correlation

The correlation between ZSB and AMUB is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г.

0.05

The correlation between ZSB and AMUB shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund

ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B

Часто сравнивают с ZSB:
ZSB с DCMTZSB с USEZSB с TILLZSB с CMCIZSB с PITZSB с COMBZSB с ZSC
Часто сравнивают с AMUB:
AMUB с UMIAMUB с AMLPAMUB с IFEDAMUB с NLRAMUB с ATMPAMUB с AMZAAMUB с MVRL

Доходность на риск

ZSB vs. AMUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSB
Ранг доходности на риск ZSB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSB: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSB: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AMUB
Ранг доходности на риск AMUB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUB: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSB c AMUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSBAMUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
1.18

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
1.69

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.20

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.54

1.53

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.79

4.52

+8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSB vs. AMUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSB на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа AMUB равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSB и AMUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSBAMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

1.18

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.00

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ZSB и AMUB

Максимальная просадка ZSB за все время составила -49.26%, что меньше максимальной просадки AMUB в -79.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB и AMUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSBAMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.26%

-79.46%

+30.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.75%

-10.37%

-6.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.22%

-17.22%

-26.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-6.15%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.95%

-29.23%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

3.51%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSB и AMUB

USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что ZSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSBAMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

5.40%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.65%

9.82%

+12.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.40%

13.60%

+12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

20.24%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

27.09%

-7.47%

Сравнение комиссий ZSB и AMUB

ZSB берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AMUB в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSB и AMUB

Дивидендная доходность ZSB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как AMUB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		0.00%0.00%0.00%0.00%
ZSB
USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund		0.82%0.92%2.96%3.59%

Часто задаваемые вопросы

ZSB and AMUB have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSB has higher volatility (5.71%) compared to AMUB (5.40%). In terms of maximum drawdown, ZSB dropped -49.26% vs AMUB's -79.46%.

On 3-year performance, AMUB leads with 15.80% vs 5.94% for ZSB. On fees, ZSB is cheaper at 0.59% per year. On volatility, AMUB has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AMUB has performed better with a 15.80% return vs 5.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZSB is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for AMUB.

ZSB has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.00% for AMUB.

ZSB is categorized as Commodities, while AMUB is MLPs. ZSB tracks S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index, while AMUB tracks Alerian MLP Index. They also come from different issuers: USCF and UBS. Their fees differ too: 0.59% for ZSB and 0.80% for AMUB.

ZSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSB и AMUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор