Сравнение ZS с WDAY
ZS (Zscaler, Inc.) and WDAY (Workday, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ZS in Software - Infrastructure, WDAY in Software - Application. Over the past 5 years, ZS returned -8.30%/yr vs -9.11%/yr for WDAY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZS и WDAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -33.39%, что значительно ниже, чем у WDAY с доходностью -31.46%.
ZS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 20.00%
- 6 месяцев
- -29.98%
- С начала года
- -33.39%
- 1 год
- -48.11%
- 3 года*
- 0.18%
- 5 лет*
- -8.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.53%
WDAY
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 25.90%
- 6 месяцев
- -21.21%
- С начала года
- -31.46%
- 1 год
- -36.83%
- 3 года*
- -13.19%
- 5 лет*
- -9.11%
- 10 лет*
- 6.29%
- Всё время*
- 8.47%
Сравнение доходности по годам ZS и WDAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -33.39% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 42.58% |
WDAY Workday, Inc. | -31.46% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 17.05% |
Correlation
The correlation between ZS and WDAY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | 0.58 |
The correlation between ZS and WDAY has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ZS:
$24.23B
WDAY:
$38.56B
ZS:
-$0.49
WDAY:
$3.20
ZS:
7.50
WDAY:
3.95
ZS:
10.18
WDAY:
5.60
ZS:
$3.17B
WDAY:
$9.85B
ZS:
$2.43B
WDAY:
$7.66B
ZS:
$69.08M
WDAY:
$1.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. WDAY — Ранг доходности на риск
ZS
WDAY
Сравнение ZS c WDAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZS | WDAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.88 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.68 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.13 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZS и WDAY
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки WDAY в -63.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и WDAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -63.38% | -13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -54.58% | -10.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -63.38% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -63.38% | -13.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.37% | -52.08% | -7.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.02% | -21.21% | -11.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.81% | 32.52% | +8.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и WDAY
Текущая волатильность для Zscaler, Inc. (ZS) составляет 14.43%, в то время как у Workday, Inc. (WDAY) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что ZS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.43% | 16.04% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.88% | 40.55% | +18.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.29% | 46.52% | +13.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.40% | 39.69% | +16.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.68% | 39.09% | +19.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и WDAY
Ни ZS, ни WDAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и WDAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Workday, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и WDAY
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and WDAY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (16.04%) compared to ZS (14.43%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs WDAY's -63.38%.
WDAY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и WDAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор