PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDAY с ADP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WDAY с ADP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Workday, Inc. (WDAY) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP).

Доходность

Сравнение доходности WDAY и ADP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Workday, Inc. (WDAY) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDAY и ADP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDAY
Workday, Inc.		-39.92%-16.76%-6.53%64.98%-38.75%14.01%45.70%2.99%56.95%53.94%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-21.10%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WDAY:

$33.99B

ADP:

$81.46B

EPS

WDAY:

$2.58

ADP:

$10.42

Коэффициент P/E

WDAY:

49.98

ADP:

19.31

Коэффициент PEG

WDAY:

0.04

ADP:

1.46

Коэффициент P/S

WDAY:

3.62

ADP:

3.86

Коэффициент P/B

WDAY:

4.36

ADP:

12.74

Общая выручка (12 мес.)

WDAY:

$9.57B

ADP:

$21.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

WDAY:

$8.41B

ADP:

$10.26B

EBITDA (12 мес.)

WDAY:

$673.00M

ADP:

$6.46B

Доходность по периодам

С начала года, WDAY показывает доходность -39.92%, что значительно ниже, чем у ADP с доходностью -21.10%. За последние 10 лет акции WDAY уступали акциям ADP по среднегодовой доходности: 5.08% против 10.73% соответственно.

WDAY

1 день
-0.67%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-39.92%
6 месяцев
-44.43%
1 год
-44.98%
3 года*
-14.51%
5 лет*
-12.73%
10 лет*
5.08%

ADP

1 день
-0.94%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-21.10%
6 месяцев
-29.96%
1 год
-32.69%
3 года*
-1.06%
5 лет*
3.41%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Workday, Inc.

Automatic Data Processing, Inc.

Часто сравнивают с WDAY:
WDAY с CRMWDAY с VOOWDAY с ITWDAY с MSFTWDAY с LTLWDAY с CTSHWDAY с QQQ
Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHDADP с VRSK

Доходность на риск

WDAY vs. ADP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDAY
Ранг доходности на риск WDAY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDAY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDAY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDAY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDAY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDAY: 33
Ранг коэф-та Мартина
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDAY c ADP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDAYADPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.16

-1.46

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.70

-2.04

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.78

0.74

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.88

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.79

-1.83

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDAY vs. ADP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDAY на текущий момент составляет -1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADP равному -1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDAY и ADP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDAYADPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.16

-1.46

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.16

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.45

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.53

-0.33

Корреляция

Корреляция между WDAY и ADP составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDAY и ADP

WDAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WDAY
Workday, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		3.22%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%

Просадки

Сравнение просадок WDAY и ADP

Максимальная просадка WDAY за все время составила -59.58%, примерно равная максимальной просадке ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и ADP.

Загрузка...

Показатели просадок

WDAYADPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.58%

-59.51%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.80%

-36.87%

-17.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.58%

-36.87%

-22.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.58%

-39.45%

-20.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.99%

-36.86%

-21.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.41%

-12.50%

-7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.03%

17.74%

+7.29%

Волатильность

Сравнение волатильности WDAY и ADP

Workday, Inc. (WDAY) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что WDAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDAYADPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

7.20%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.80%

16.74%

+12.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.98%

22.53%

+16.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.23%

21.39%

+15.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.03%

24.11%

+13.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDAY и ADP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workday, Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
2.55B
5.36B
(WDAY) Общая выручка
(ADP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию