PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WDAY с ADP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WDAY и ADP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение WDAY с ADP

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Workday, Inc. (WDAY) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WDAY или ADP.

Доходность

Сравнение доходности WDAY и ADP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Workday, Inc. (WDAY) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WDAY:

0.54

ADP:

2.03

Коэф-т Сортино

WDAY:

0.85

ADP:

2.59

Коэф-т Омега

WDAY:

1.11

ADP:

1.37

Коэф-т Кальмара

WDAY:

0.46

ADP:

2.89

Коэф-т Мартина

WDAY:

1.72

ADP:

10.34

Индекс Язвы

WDAY:

8.73%

ADP:

3.55%

Дневная вол-ть

WDAY:

35.98%

ADP:

18.84%

Макс. просадка

WDAY:

-57.65%

ADP:

-59.50%

Текущая просадка

WDAY:

-19.37%

ADP:

-0.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WDAY:

$66.04B

ADP:

$132.14B

EPS

WDAY:

$1.81

ADP:

$9.77

Коэффициент P/E

WDAY:

136.86

ADP:

33.32

Коэффициент PEG

WDAY:

1.09

ADP:

3.64

Коэффициент P/S

WDAY:

7.59

ADP:

6.54

Коэффициент P/B

WDAY:

7.40

ADP:

22.57

Общая выручка (12 мес.)

WDAY:

$8.70B

ADP:

$20.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

WDAY:

$7.32B

ADP:

$9.51B

EBITDA (12 мес.)

WDAY:

$445.00M

ADP:

$6.18B

Доходность по периодам

С начала года, WDAY показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у ADP с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции WDAY уступали акциям ADP по среднегодовой доходности: 11.99% против 16.82% соответственно.

WDAY

С начала года

-4.00%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

-0.91%

1 год

17.15%

3 года

16.59%

5 лет

6.19%

10 лет

11.99%

ADP

С начала года

11.80%

1 месяц

7.23%

6 месяцев

7.18%

1 год

35.77%

3 года

15.87%

5 лет

19.81%

10 лет

16.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Workday, Inc.

Automatic Data Processing, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WDAY и ADP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WDAY
Ранг риск-скорректированной доходности WDAY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WDAY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDAY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDAY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDAY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDAY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
ADP
Ранг риск-скорректированной доходности ADP, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WDAY c ADP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WDAY на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа ADP равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDAY и ADP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDAY и ADP

WDAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WDAY
Workday, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		1.81%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%2.10%

Просадки

Сравнение просадок WDAY и ADP

Максимальная просадка WDAY за все время составила -57.65%, примерно равная максимальной просадке ADP в -59.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и ADP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WDAY и ADP

Workday, Inc. (WDAY) имеет более высокую волатильность в 15.00% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что WDAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDAY и ADP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workday, Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
2.24B
5.55B
(WDAY) Общая выручка
(ADP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию