PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WDAY с ADP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WDAY с ADP

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Workday, Inc. (WDAY) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WDAY или ADP.

Корреляция

Корреляция между WDAY и ADP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности WDAY и ADP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Workday, Inc. (WDAY) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
386.49%
660.98%
WDAY
ADP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WDAY:

-0.18

ADP:

1.16

Коэф-т Сортино

WDAY:

0.00

ADP:

1.64

Коэф-т Омега

WDAY:

1.00

ADP:

1.23

Коэф-т Кальмара

WDAY:

-0.20

ADP:

1.75

Коэф-т Мартина

WDAY:

-0.59

ADP:

6.26

Индекс Язвы

WDAY:

11.11%

ADP:

3.54%

Дневная вол-ть

WDAY:

37.09%

ADP:

19.19%

Макс. просадка

WDAY:

-57.65%

ADP:

-59.47%

Текущая просадка

WDAY:

-22.90%

ADP:

-7.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WDAY:

$58.78B

ADP:

$119.84B

EPS

WDAY:

$1.98

ADP:

$9.60

Коэффициент P/E

WDAY:

113.57

ADP:

30.68

Коэффициент PEG

WDAY:

0.95

ADP:

3.13

Коэффициент P/S

WDAY:

6.96

ADP:

6.02

Коэффициент P/B

WDAY:

6.51

ADP:

23.52

Общая выручка (12 мес.)

WDAY:

$8.44B

ADP:

$14.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

WDAY:

$6.77B

ADP:

$6.87B

EBITDA (12 мес.)

WDAY:

$584.00M

ADP:

$4.36B

Доходность по периодам

С начала года, WDAY показывает доходность -8.20%, что значительно ниже, чем у ADP с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции WDAY уступали акциям ADP по среднегодовой доходности: 10.46% против 15.80% соответственно.

WDAY

С начала года

-8.20%

1 месяц

-6.31%

6 месяцев

0.02%

1 год

-7.38%

5 лет

10.35%

10 лет

10.46%

ADP

С начала года

1.16%

1 месяц

-1.61%

6 месяцев

2.84%

1 год

22.01%

5 лет

18.70%

10 лет

15.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WDAY и ADP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WDAY
Ранг риск-скорректированной доходности WDAY, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WDAY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDAY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDAY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDAY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDAY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
ADP
Ранг риск-скорректированной доходности ADP, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WDAY c ADP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WDAY, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WDAY: -0.18
ADP: 1.16
Коэффициент Сортино WDAY, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WDAY: 0.00
ADP: 1.64
Коэффициент Омега WDAY, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WDAY: 1.00
ADP: 1.23
Коэффициент Кальмара WDAY, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WDAY: -0.20
ADP: 1.75
Коэффициент Мартина WDAY, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
WDAY: -0.59
ADP: 6.26

Показатель коэффициента Шарпа WDAY на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа ADP равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDAY и ADP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
1.16
WDAY
ADP

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDAY и ADP

WDAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WDAY
Workday, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		2.00%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%2.10%

Просадки

Сравнение просадок WDAY и ADP

Максимальная просадка WDAY за все время составила -57.65%, примерно равная максимальной просадке ADP в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и ADP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.90%
-7.07%
WDAY
ADP

Волатильность

Сравнение волатильности WDAY и ADP

Workday, Inc. (WDAY) имеет более высокую волатильность в 15.45% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 11.29%. Это указывает на то, что WDAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.45%
11.29%
WDAY
ADP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDAY и ADP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workday, Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Последние обсуждения

How often do you rebase the trends portfolio?

Is there a way to know when the portfolio is being rebased and how its composition changes over time? I want to track when new stocks are added to the portfolio or removed.

Hedge Cat

17 октября 23 г. Posted in general
1K

Transactional Portfolio Use

I am trying to understand how to make the best use of transactional portfolios. At first I thought it is useful when tracking the performance of a self-managed fund. You add cash to it, transact in equities, adding each transaction to the portfolio. It then shows you its performance wrt. to a benchmark. The broker does this for you anyway, but the whole reason I started evaluating Portfolioslab is so that I can separate my single broker account into thematic baskets ("thematic funds") and track their performance individually.

The transactional portfolio in Portfolioslab does not seem to work that way. It does not consider the changes in cash position, ie. any profit/loss made on equity transactions. It does not seem to be suited for track the assets of a fund, so to speak. What good is transactional portfolio then?

EG

14 мая 24 г. Posted in general
575

Feature idea - suggesting new diversified best risk/return options for a portfolio ?

Hi Dimitry,

Do you have any plans to add recommended instruments that will provide better diversification and risk/return for a portfolio like some other sites do ? They claim to do this based on expected future performance, but even based on past performance and past diversification may be a good start ?

RB

20 ноября 24 г. Posted in general
356