Сравнение ZS с TMO
ZS (Zscaler, Inc.) and TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.) are both stocks. ZS operates in Software - Infrastructure (Technology), while TMO operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, ZS returned -9.02%/yr vs 0.45%/yr for TMO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZS и TMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -42.42%, что значительно ниже, чем у TMO с доходностью -18.92%.
ZS
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -19.58%
- С начала года
- -42.42%
- 6 месяцев
- -45.18%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- -6.33%
- 5 лет*
- -9.02%
- 10 лет*
- —
TMO
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- -18.92%
- 6 месяцев
- -17.84%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- -3.43%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 12.54%
Сравнение доходности по годам ZS и TMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -42.42% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 42.58% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | -18.92% | 11.78% | -1.72% | -3.36% | -17.29% | 43.54% | 43.72% | 45.55% | 5.57% |
Correlation
The correlation between ZS and TMO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between ZS and TMO has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ZS:
$20.82B
TMO:
$175.06B
ZS:
-$0.49
TMO:
$18.22
ZS:
6.48
TMO:
3.91
ZS:
8.80
TMO:
3.37
ZS:
$3.17B
TMO:
$45.20B
ZS:
$2.43B
TMO:
$17.81B
ZS:
$69.08M
TMO:
$11.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. TMO — Ранг доходности на риск
ZS
TMO
Сравнение ZS c TMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZS | TMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.10 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.43 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 0.93 | -2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZS и TMO
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и TMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -71.16% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -31.38% | -33.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -37.28% | -27.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -40.95% | -35.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.88% | -28.80% | -36.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.68% | -18.11% | -14.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.90% | 14.43% | +22.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и TMO
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 44.34% по сравнению с Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) с волатильностью 10.57%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.34% | 10.57% | +33.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.43% | 22.27% | +35.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.73% | 31.48% | +27.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.07% | 27.20% | +28.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.78% | 26.38% | +32.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и TMO
ZS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.28% | 0.30% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% |
ZS Zscaler, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и TMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и TMO
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
TMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 11.01B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
TMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 11.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
TMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 11.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and TMO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.34%) compared to TMO (10.57%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs TMO's -71.16%.
TMO currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и TMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор