Сравнение ZS с ROKU
ZS (Zscaler, Inc.) and ROKU (Roku, Inc.) are both stocks. ZS operates in Software - Infrastructure (Technology), while ROKU operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, ZS returned -7.99%/yr vs -18.31%/yr for ROKU. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZS и ROKU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -42.54%, что значительно ниже, чем у ROKU с доходностью 13.90%.
ZS
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -42.54%
- 6 месяцев
- -47.22%
- 1 год
- -57.35%
- 3 года*
- -5.02%
- 5 лет*
- -7.99%
- 10 лет*
- —
ROKU
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- 13.90%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 57.41%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- -18.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZS и ROKU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -42.54% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 18.82% |
ROKU Roku, Inc. | 13.90% | 45.94% | -18.90% | 125.21% | -82.16% | -31.27% | 147.96% | 337.01% | -14.56% |
Correlation
The correlation between ZS and ROKU is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г. | 0.48 |
The correlation between ZS and ROKU shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZS:
$20.78B
ROKU:
$18.66B
ZS:
-$0.49
ROKU:
$1.34
ZS:
6.47
ROKU:
3.75
ZS:
8.78
ROKU:
6.99
ZS:
$3.17B
ROKU:
$4.97B
ZS:
$2.43B
ROKU:
$2.19B
ZS:
$69.08M
ROKU:
$280.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. ROKU — Ранг доходности на риск
ZS
ROKU
Сравнение ZS c ROKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Roku, Inc. (ROKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZS | ROKU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.24 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.08 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 5.91 | -7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZS | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 1.30 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.28 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.29 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ZS и ROKU
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что меньше максимальной просадки ROKU в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и ROKU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -91.91% | +15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -27.69% | -37.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -51.65% | -13.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -91.91% | +15.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.95% | -74.23% | +9.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.63% | -52.82% | +20.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.05% | 9.74% | +26.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и ROKU
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 44.44% по сравнению с Roku, Inc. (ROKU) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.44% | 9.01% | +35.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.30% | 31.22% | +26.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.72% | 44.52% | +14.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.10% | 66.61% | -10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.42% | 73.37% | -14.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и ROKU
Ни ZS, ни ROKU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и ROKU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Roku, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и ROKU
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
ROKU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 564.94M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
ROKU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.77M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
ROKU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.70M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and ROKU have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.44%) compared to ROKU (9.01%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs ROKU's -91.91%.
ROKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и ROKU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор