Сравнение ROKU с NFLX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ROKU с NFLX

Последнее обновление 10 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roku, Inc. (ROKU) и Netflix, Inc. (NFLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROKU или NFLX.

Корреляция

Корреляция между ROKU и NFLX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ROKU и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roku, Inc. (ROKU) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ROKU

NFLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROKU:

0.08

NFLX:

1.51

Коэф-т Сортино

ROKU:

0.55

NFLX:

2.12

Коэф-т Омега

ROKU:

1.07

NFLX:

1.29

Коэф-т Кальмара

ROKU:

0.06

NFLX:

2.47

Коэф-т Мартина

ROKU:

0.40

NFLX:

8.32

Индекс Язвы

ROKU:

12.25%

NFLX:

6.07%

Дневная вол-ть

ROKU:

60.51%

NFLX:

33.34%

Макс. просадка

ROKU:

-91.91%

NFLX:

-81.99%

Текущая просадка

ROKU:

-86.68%

NFLX:

-10.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROKU:

$9.32B

NFLX:

$404.43B

EPS

ROKU:

-$0.89

NFLX:

$19.85

Общая выручка (12 мес.)

ROKU:

$3.23B

NFLX:

$29.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROKU:

$1.39B

NFLX:

$13.54B

EBITDA (12 мес.)

ROKU:

$88.09M

NFLX:

$19.38B

Доходность по периодам

С начала года, ROKU показывает доходность -14.10%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью 6.08%.

ROKU

С начала года

-14.10%

1 месяц

-10.25%

6 месяцев

-17.49%

1 год

1.61%

5 лет

-7.15%

10 лет

N/A

NFLX

С начала года

6.08%

1 месяц

9.09%

6 месяцев

29.97%

1 год

52.94%

5 лет

20.66%

10 лет

30.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROKU и NFLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROKU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NFLX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROKU c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roku, Inc. (ROKU) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ROKU: 0.08

NFLX: 1.51

Коэффициент Сортино

ROKU: 0.55

NFLX: 2.12

Коэффициент Омега

ROKU: 1.07

NFLX: 1.29

Коэффициент Кальмара

ROKU: 0.06

NFLX: 2.47

Коэффициент Мартина

ROKU: 0.40

NFLX: 8.32

Показатель коэффициента Шарпа ROKU на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа NFLX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKU и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ROKU

NFLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKU и NFLX

Ни ROKU, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROKU и NFLX

Максимальная просадка ROKU за все время составила -91.91%, что больше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKU и NFLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ROKU

NFLX

Волатильность

Сравнение волатильности ROKU и NFLX

Roku, Inc. (ROKU) имеет более высокую волатильность в 29.14% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 14.95%. Это указывает на то, что ROKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ROKU

NFLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROKU и NFLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roku, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ROKU с NFLX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ROKU и NFLX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROKU и NFLX

ROKU

NFLX

Сравнение ROKU c NFLX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKU и NFLX

Просадки

Сравнение просадок ROKU и NFLX

Волатильность

Сравнение волатильности ROKU и NFLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROKU и NFLX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество