Сравнение ROKU с NFLX
ROKU (Roku, Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. Both operate in the Entertainment industry within the Communication Services sector. Over the past 5 years, ROKU returned -17.42%/yr vs 10.51%/yr for NFLX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROKU и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROKU показывает доходность 15.76%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -13.01%.
ROKU
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 15.76%
- 6 месяцев
- 32.84%
- 1 год
- 70.43%
- 3 года*
- 27.27%
- 5 лет*
- -17.42%
- 10 лет*
- —
NFLX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- -13.01%
- 6 месяцев
- -20.98%
- 1 год
- -34.21%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 23.26%
Сравнение доходности по годам ROKU и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKU Roku, Inc. | 15.76% | 45.94% | -18.90% | 125.21% | -82.16% | -31.27% | 147.96% | 337.01% | -40.83% | 120.34% |
NFLX Netflix, Inc. | -13.01% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 6.23% |
Correlation
The correlation between ROKU and NFLX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2017 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between ROKU and NFLX has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ROKU:
$18.97B
NFLX:
$350.58B
ROKU:
$1.34
NFLX:
$3.09
ROKU:
94.03
NFLX:
26.38
ROKU:
3.82
NFLX:
7.52
ROKU:
7.10
NFLX:
11.26
ROKU:
$4.97B
NFLX:
$46.89B
ROKU:
$2.19B
NFLX:
$22.99B
ROKU:
$280.30M
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROKU vs. NFLX — Ранг доходности на риск
ROKU
NFLX
Сравнение ROKU c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roku, Inc. (ROKU) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROKU | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.81 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | -0.79 | +3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | -1.40 | +8.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROKU | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | -1.04 | +2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.25 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.57 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок ROKU и NFLX
Максимальная просадка ROKU за все время составила -91.91%, что больше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKU и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROKU | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.91% | -81.99% | -9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.69% | -43.35% | +15.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -43.35% | -8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.91% | -75.95% | -15.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.81% | -39.09% | -34.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.80% | -24.90% | -27.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.72% | 24.47% | -14.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKU и NFLX
Roku, Inc. (ROKU) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что ROKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROKU | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 6.54% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.64% | 25.66% | +5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.62% | 33.14% | +11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.62% | 43.10% | +23.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.39% | 41.51% | +31.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKU и NFLX
Ни ROKU, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROKU и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roku, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROKU и NFLX
ROKU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 564.94M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
ROKU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.77M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
ROKU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.70M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
ROKU and NFLX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROKU has higher volatility (9.07%) compared to NFLX (6.54%). In terms of maximum drawdown, ROKU dropped -91.91% vs NFLX's -81.99%.
ROKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROKU и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор