Сравнение ROKU с NFLX
ROKU (Roku, Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. Both operate in the Entertainment industry within the Communication Services sector. Over the past 5 years, ROKU returned -18.50%/yr vs 6.99%/yr for NFLX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROKU и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROKU показывает доходность 32.57%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -20.70%.
ROKU
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.26%
- 6 месяцев
- 37.01%
- С начала года
- 32.57%
- 1 год
- 58.22%
- 3 года*
- 23.78%
- 5 лет*
- -18.50%
- 10 лет*
- —
NFLX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -5.55%
- 6 месяцев
- -15.56%
- С начала года
- -20.70%
- 1 год
- -40.53%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 22.36%
Сравнение доходности по годам ROKU и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKU Roku, Inc. | 32.57% | 45.94% | -18.90% | 125.21% | -82.16% | -31.27% | 147.96% | 337.01% | -40.83% | 228.14% |
NFLX Netflix, Inc. | -20.70% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 5.49% |
Correlation
The correlation between ROKU and NFLX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between ROKU and NFLX has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ROKU:
$21.33B
NFLX:
$313.07B
ROKU:
$1.33
NFLX:
$3.17
ROKU:
107.96
NFLX:
23.45
ROKU:
4.38
NFLX:
6.62
ROKU:
8.13
NFLX:
10.51
ROKU:
$4.97B
NFLX:
$48.37B
ROKU:
$2.19B
NFLX:
$23.76B
ROKU:
$280.30M
NFLX:
$30.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROKU vs. NFLX — Ранг доходности на риск
ROKU
NFLX
Сравнение ROKU c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roku, Inc. (ROKU) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROKU | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.78 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | -0.92 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | -1.60 | +7.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROKU и NFLX
Максимальная просадка ROKU за все время составила -91.91%, что больше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKU и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROKU | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.91% | -81.99% | -9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.69% | -44.36% | +16.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -47.06% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.91% | -75.95% | -15.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.01% | -44.48% | -25.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.01% | -24.98% | -28.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 25.29% | -15.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKU и NFLX
Текущая волатильность для Roku, Inc. (ROKU) составляет 4.97%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что ROKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROKU | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 11.74% | -6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.08% | 26.82% | +8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.30% | 34.37% | +12.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.89% | 43.37% | +23.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.09% | 41.52% | +33.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKU и NFLX
Ни ROKU, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROKU и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roku, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROKU и NFLX
ROKU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 564.94M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.52B при выручке в 12.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
ROKU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.77M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.19B при выручке в 12.56B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
ROKU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.70M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.40B при выручке в 12.56B, что соответствует чистой рентабельности 27.1%.
Часто задаваемые вопросы
ROKU and NFLX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLX has higher volatility (11.74%) compared to ROKU (4.97%). In terms of maximum drawdown, ROKU dropped -91.91% vs NFLX's -81.99%.
ROKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROKU и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор