Сравнение ROKU с NFLX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ROKU с NFLX

Последнее обновление 18 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roku, Inc. (ROKU) и Netflix, Inc. (NFLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROKU или NFLX.

Корреляция

Корреляция между ROKU и NFLX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ROKU и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roku, Inc. (ROKU) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ROKU

NFLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROKU:

-0.17

NFLX:

2.65

Коэф-т Сортино

ROKU:

0.14

NFLX:

3.52

Коэф-т Омега

ROKU:

1.02

NFLX:

1.47

Коэф-т Кальмара

ROKU:

-0.11

NFLX:

2.61

Коэф-т Мартина

ROKU:

-0.30

NFLX:

17.58

Индекс Язвы

ROKU:

32.22%

NFLX:

4.47%

Дневная вол-ть

ROKU:

56.16%

NFLX:

29.68%

Макс. просадка

ROKU:

-91.91%

NFLX:

-81.99%

Текущая просадка

ROKU:

-84.17%

NFLX:

-8.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROKU:

$10.91B

NFLX:

$366.80B

EPS

ROKU:

-$1.19

NFLX:

$17.68

Общая выручка (12 мес.)

ROKU:

$2.91B

NFLX:

$28.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROKU:

$1.27B

NFLX:

$13.46B

EBITDA (12 мес.)

ROKU:

-$86.36M

NFLX:

$19.75B

Доходность по периодам

С начала года, ROKU показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -3.73%.

ROKU

С начала года

2.09%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

21.33%

1 год

-9.72%

5 лет

-10.28%

10 лет

N/A

NFLX

С начала года

-3.73%

1 месяц

-3.54%

6 месяцев

35.49%

1 год

76.81%

5 лет

20.42%

10 лет

33.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROKU и NFLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROKU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NFLX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROKU c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roku, Inc. (ROKU) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROKU

NFLX

Показатель коэффициента Шарпа ROKU на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа NFLX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKU и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ROKU

NFLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKU и NFLX

Ни ROKU, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROKU и NFLX

Максимальная просадка ROKU за все время составила -91.91%, что больше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKU и NFLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ROKU

NFLX

Волатильность

Сравнение волатильности ROKU и NFLX

Roku, Inc. (ROKU) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что ROKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ROKU

NFLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROKU и NFLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roku, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ROKU с NFLX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ROKU и NFLX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROKU и NFLX

ROKU

NFLX

Сравнение ROKU c NFLX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKU и NFLX

Просадки

Сравнение просадок ROKU и NFLX

Волатильность

Сравнение волатильности ROKU и NFLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROKU и NFLX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество