Сравнение ROKU с CMCSA
ROKU (Roku, Inc.) and CMCSA (Comcast Corporation) are both stocks. Both operate in the Entertainment industry within the Communication Services sector. Over the past 5 years, ROKU returned -17.42%/yr vs -11.63%/yr for CMCSA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROKU и CMCSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROKU показывает доходность 15.76%, что значительно выше, чем у CMCSA с доходностью -9.81%.
ROKU
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 15.76%
- 6 месяцев
- 32.84%
- 1 год
- 70.43%
- 3 года*
- 27.27%
- 5 лет*
- -17.42%
- 10 лет*
- —
CMCSA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -11.83%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- -20.17%
- 3 года*
- -9.79%
- 5 лет*
- -11.63%
- 10 лет*
- 0.66%
Сравнение доходности по годам ROKU и CMCSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKU Roku, Inc. | 15.76% | 45.94% | -18.90% | 125.21% | -82.16% | -31.27% | 147.96% | 337.01% | -40.83% | 120.34% |
CMCSA Comcast Corporation | -9.81% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -12.71% | 6.34% |
Correlation
The correlation between ROKU and CMCSA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2017 г. | 0.26 |
The correlation between ROKU and CMCSA shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ROKU:
$18.97B
CMCSA:
$84.38B
ROKU:
$1.34
CMCSA:
$5.05
ROKU:
94.03
CMCSA:
4.62
ROKU:
3.82
CMCSA:
0.69
ROKU:
7.10
CMCSA:
0.96
ROKU:
$4.97B
CMCSA:
$125.28B
ROKU:
$2.19B
CMCSA:
$77.26B
ROKU:
$280.30M
CMCSA:
$45.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROKU vs. CMCSA — Ранг доходности на риск
ROKU
CMCSA
Сравнение ROKU c CMCSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roku, Inc. (ROKU) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROKU | CMCSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.89 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | -0.74 | +3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | -1.46 | +8.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROKU | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | -0.69 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.43 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.27 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ROKU и CMCSA
Максимальная просадка ROKU за все время составила -91.91%, что больше максимальной просадки CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKU и CMCSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROKU | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.91% | -67.89% | -24.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.69% | -27.34% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -39.87% | -11.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.91% | -52.11% | -39.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.81% | -50.47% | -23.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.80% | -24.61% | -28.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.72% | 13.84% | -4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKU и CMCSA
Roku, Inc. (ROKU) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Comcast Corporation (CMCSA) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что ROKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROKU | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 6.87% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.64% | 25.03% | +6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.62% | 29.29% | +15.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.62% | 26.94% | +39.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.39% | 26.48% | +46.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKU и CMCSA
ROKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | 12.44% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
ROKU Roku, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROKU и CMCSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roku, Inc. и Comcast Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROKU и CMCSA
ROKU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 564.94M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
CMCSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.57B при выручке в 31.46B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
ROKU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.77M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
CMCSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.14B при выручке в 31.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
ROKU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.70M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
CMCSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 31.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
ROKU and CMCSA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROKU has higher volatility (9.07%) compared to CMCSA (6.87%). In terms of maximum drawdown, ROKU dropped -91.91% vs CMCSA's -67.89%.
ROKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROKU и CMCSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор