PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROKU с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROKU с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roku, Inc. (ROKU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ROKU и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roku, Inc. (ROKU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROKU и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROKU
Roku, Inc.		-12.53%45.94%-18.90%125.21%-82.16%-31.27%147.96%337.01%-40.83%120.34%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%7.14%

Доходность по периодам

С начала года, ROKU показывает доходность -12.53%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

ROKU

1 день
0.30%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-12.53%
6 месяцев
-8.37%
1 год
34.42%
3 года*
12.97%
5 лет*
-22.15%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roku, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ROKU:
ROKU с NFLXROKU с NVDAROKU с CMCSAROKU с DOCNROKU с BBWROKU с FVRRROKU с AFRM
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ROKU vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROKU
Ранг доходности на риск ROKU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKU: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROKU c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roku, Inc. (ROKU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROKUSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.96

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.49

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.53

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.28

7.27

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROKU vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROKU на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKU и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROKUSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.96

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.70

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.56

-0.32

Корреляция

Корреляция между ROKU и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKU и SPY

ROKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROKU
Roku, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ROKU и SPY

Максимальная просадка ROKU за все время составила -91.91%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKU и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ROKUSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.91%

-55.19%

-36.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.69%

-12.05%

-15.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.91%

-24.50%

-67.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.21%

-5.53%

-74.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.34%

-9.09%

-43.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.58%

2.54%

+8.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ROKU и SPY

Roku, Inc. (ROKU) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ROKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROKUSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.13%

5.35%

+9.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.06%

9.50%

+22.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.86%

19.06%

+33.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.15%

17.06%

+50.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.96%

17.92%

+56.04%