Сравнение ZS с PDD
ZS (Zscaler, Inc.) and PDD (Pinduoduo Inc.) are both stocks. ZS operates in Software - Infrastructure (Technology), while PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ZS returned -7.99%/yr vs -8.02%/yr for PDD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZS и PDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -42.54%, что значительно ниже, чем у PDD с доходностью -27.14%.
ZS
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -42.54%
- 6 месяцев
- -47.22%
- 1 год
- -57.35%
- 3 года*
- -5.02%
- 5 лет*
- -7.99%
- 10 лет*
- —
PDD
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -16.36%
- С начала года
- -27.14%
- 6 месяцев
- -29.76%
- 1 год
- -17.87%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- -8.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZS и PDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -42.54% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | -1.16% |
PDD Pinduoduo Inc. | -27.14% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.96% |
Correlation
The correlation between ZS and PDD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г. | 0.28 |
The correlation between ZS and PDD shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZS:
$20.78B
PDD:
$122.28B
ZS:
-$0.49
PDD:
$64.39
ZS:
6.47
PDD:
0.28
ZS:
8.78
PDD:
0.29
ZS:
$3.17B
PDD:
$441.76B
ZS:
$2.43B
PDD:
$247.30B
ZS:
$69.08M
PDD:
$134.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. PDD — Ранг доходности на риск
ZS
PDD
Сравнение ZS c PDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Pinduoduo Inc. (PDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZS | PDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.93 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.45 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -0.95 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZS | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | -0.55 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.12 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.22 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ZS и PDD
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что меньше максимальной просадки PDD в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и PDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -87.41% | +11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -40.19% | -24.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -47.57% | -17.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -80.88% | +4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.95% | -59.26% | -5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.63% | -39.30% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.05% | 18.86% | +17.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и PDD
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 44.44% по сравнению с Pinduoduo Inc. (PDD) с волатильностью 15.43%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.44% | 15.43% | +29.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.30% | 25.54% | +31.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.72% | 32.57% | +26.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.10% | 68.12% | -12.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.42% | 69.46% | -11.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и PDD
Ни ZS, ни PDD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и PDD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Pinduoduo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и PDD
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and PDD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.44%) compared to PDD (15.43%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs PDD's -87.41%.
PDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и PDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор