PortfoliosLab logo
Сравнение PDD с JD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PDD и JD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PDD и JD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinduoduo Inc. (PDD) и JD.com, Inc. (JD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
289.55%
-2.38%
PDD
JD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDD:

-0.33

JD:

0.40

Коэф-т Сортино

PDD:

-0.07

JD:

1.02

Коэф-т Омега

PDD:

0.99

JD:

1.12

Коэф-т Кальмара

PDD:

-0.33

JD:

0.29

Коэф-т Мартина

PDD:

-0.73

JD:

1.13

Индекс Язвы

PDD:

25.56%

JD:

19.06%

Дневная вол-ть

PDD:

57.83%

JD:

54.09%

Макс. просадка

PDD:

-87.41%

JD:

-79.14%

Текущая просадка

PDD:

-48.72%

JD:

-66.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PDD:

$144.45B

JD:

$46.42B

EPS

PDD:

$10.43

JD:

$3.69

Коэффициент P/E

PDD:

9.97

JD:

8.82

Коэффициент PEG

PDD:

1.73

JD:

1.27

Коэффициент P/S

PDD:

0.37

JD:

0.04

Коэффициент P/B

PDD:

3.36

JD:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

PDD:

$307.02B

JD:

$1.25T

Валовая прибыль (12 мес.)

PDD:

$185.82B

JD:

$140.27B

EBITDA (12 мес.)

PDD:

$87.73B

JD:

$51.32B

Доходность по периодам

С начала года, PDD показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у JD с доходностью -3.46%.


PDD

С начала года

7.24%

1 месяц

-13.65%

6 месяцев

-15.07%

1 год

-19.57%

5 лет

16.77%

10 лет

N/A

JD

С начала года

-3.46%

1 месяц

-19.51%

6 месяцев

-16.12%

1 год

10.31%

5 лет

-3.89%

10 лет

0.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDD и JD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PDD
Ранг риск-скорректированной доходности PDD, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

JD
Ранг риск-скорректированной доходности JD, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDD c JD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinduoduo Inc. (PDD) и JD.com, Inc. (JD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PDD, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PDD: -0.33
JD: 0.40
Коэффициент Сортино PDD, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PDD: -0.07
JD: 1.02
Коэффициент Омега PDD, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PDD: 0.99
JD: 1.12
Коэффициент Кальмара PDD, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PDD: -0.33
JD: 0.29
Коэффициент Мартина PDD, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PDD: -0.73
JD: 1.13

Показатель коэффициента Шарпа PDD на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа JD равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDD и JD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
0.40
PDD
JD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDD и JD

PDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.


TTM202420232022
PDD
Pinduoduo Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%
JD
JD.com, Inc.
3.01%2.13%2.08%2.21%

Просадки

Сравнение просадок PDD и JD

Максимальная просадка PDD за все время составила -87.41%, что больше максимальной просадки JD в -79.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDD и JD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.72%
-66.53%
PDD
JD

Волатильность

Сравнение волатильности PDD и JD

Pinduoduo Inc. (PDD) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с JD.com, Inc. (JD) с волатильностью 15.43%. Это указывает на то, что PDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.04%
15.43%
PDD
JD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PDD и JD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pinduoduo Inc. и JD.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию