PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PDD с SPGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PDD с SPGI

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pinduoduo Inc. (PDD) и S&P Global Inc. (SPGI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDD или SPGI.

Корреляция

Корреляция между PDD и SPGI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PDD и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinduoduo Inc. (PDD) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
289.55%
140.27%
PDD
SPGI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDD:

-0.33

SPGI:

0.78

Коэф-т Сортино

PDD:

-0.07

SPGI:

1.17

Коэф-т Омега

PDD:

0.99

SPGI:

1.16

Коэф-т Кальмара

PDD:

-0.33

SPGI:

0.88

Коэф-т Мартина

PDD:

-0.73

SPGI:

3.20

Индекс Язвы

PDD:

25.56%

SPGI:

5.32%

Дневная вол-ть

PDD:

57.83%

SPGI:

21.76%

Макс. просадка

PDD:

-87.41%

SPGI:

-74.67%

Текущая просадка

PDD:

-48.72%

SPGI:

-11.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PDD:

$144.45B

SPGI:

$147.59B

EPS

PDD:

$10.43

SPGI:

$12.34

Коэффициент P/E

PDD:

9.97

SPGI:

38.90

Коэффициент PEG

PDD:

1.73

SPGI:

1.96

Коэффициент P/S

PDD:

0.37

SPGI:

10.39

Коэффициент P/B

PDD:

3.36

SPGI:

4.44

Общая выручка (12 мес.)

PDD:

$307.02B

SPGI:

$10.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

PDD:

$185.82B

SPGI:

$7.15B

EBITDA (12 мес.)

PDD:

$87.73B

SPGI:

$5.10B

Доходность по периодам

С начала года, PDD показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -3.45%.

PDD

С начала года

7.24%

1 месяц

-13.65%

6 месяцев

-15.07%

1 год

-19.57%

5 лет

16.77%

10 лет

N/A

SPGI

С начала года

-3.45%

1 месяц

-4.48%

6 месяцев

-1.81%

1 год

16.31%

5 лет

11.14%

10 лет

17.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDD и SPGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PDD
Ранг риск-скорректированной доходности PDD, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг риск-скорректированной доходности SPGI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDD c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinduoduo Inc. (PDD) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PDD, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PDD: -0.33
SPGI: 0.78
Коэффициент Сортино PDD, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PDD: -0.07
SPGI: 1.17
Коэффициент Омега PDD, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PDD: 0.99
SPGI: 1.16
Коэффициент Кальмара PDD, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PDD: -0.33
SPGI: 0.88
Коэффициент Мартина PDD, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PDD: -0.73
SPGI: 3.20

Показатель коэффициента Шарпа PDD на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа SPGI равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDD и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
0.78
PDD
SPGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDD и SPGI

PDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PDD
Pinduoduo Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGI
S&P Global Inc.		0.77%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%1.35%

Просадки

Сравнение просадок PDD и SPGI

Максимальная просадка PDD за все время составила -87.41%, что больше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDD и SPGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.72%
-11.57%
PDD
SPGI

Волатильность

Сравнение волатильности PDD и SPGI

Pinduoduo Inc. (PDD) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 14.46%. Это указывает на то, что PDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.04%
14.46%
PDD
SPGI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PDD и SPGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pinduoduo Inc. и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию