Сравнение PDD с SPGI
PDD (PDD Holdings Inc.) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, PDD returned -4.21%/yr vs 4.00%/yr for SPGI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDD и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDD показывает доходность -23.56%, что значительно ниже, чем у SPGI с доходностью -7.04%.
PDD
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 6.24%
- 6 месяцев
- -19.34%
- С начала года
- -23.56%
- 1 год
- -17.55%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- -4.21%
- 10 лет*
- —
SPGI
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 11.61%
- 6 месяцев
- -10.93%
- С начала года
- -7.04%
- 1 год
- -7.01%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 16.33%
Сравнение доходности по годам PDD и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDD PDD Holdings Inc. | -23.56% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.32% |
SPGI S&P Global Inc. | -7.04% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | -20.46% |
Correlation
The correlation between PDD and SPGI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
PDD:
$123.38B
SPGI:
$135.38B
PDD:
CN¥64.36
SPGI:
$15.85
PDD:
9.10
SPGI:
28.86
PDD:
0.08
SPGI:
3.77
PDD:
1.97
SPGI:
8.76
PDD:
2.06
SPGI:
4.35
PDD:
CN¥441.76B
SPGI:
$15.73B
PDD:
CN¥247.30B
SPGI:
$8.15B
PDD:
CN¥134.30B
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDD vs. SPGI — Ранг доходности на риск
PDD
SPGI
Сравнение PDD c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PDD Holdings Inc. (PDD) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDD | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.98 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.23 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.40 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDD и SPGI
Максимальная просадка PDD за все время составила -87.41%, что больше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDD и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDD | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.41% | -74.67% | -12.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.93% | -30.48% | -16.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.48% | -30.48% | -23.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.30% | -39.76% | -36.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.26% | -13.57% | -43.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.55% | -15.25% | -24.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.05% | 17.39% | +5.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDD и SPGI
PDD Holdings Inc. (PDD) и S&P Global Inc. (SPGI) имеют волатильность 11.73% и 12.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDD | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.73% | 12.33% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.22% | 26.52% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.71% | 30.07% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.04% | 25.07% | +42.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.12% | 26.14% | +42.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDD и SPGI
PDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDD PDD Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGI S&P Global Inc. | 5.66% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDD и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PDD Holdings Inc. и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PDD и SPGI
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PDD Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PDD Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PDD Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
PDD and SPGI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPGI has higher volatility (12.33%) compared to PDD (11.73%). In terms of maximum drawdown, PDD dropped -87.41% vs SPGI's -74.67%.
SPGI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDD и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор